Статистика и большие данные

Мне интересно узнать о том, как оценивать и оценивать отдельных лиц в группе, которые взаимодействуют / соревнуются только попарно (например, такие системы, как рейтинговая система ELO для шахмат). Есть ли какие-либо методы перехода или более точные и продвинутые методы там? Существуют ли пакеты R, которые облегчают реализацию? Существуют ли методы, …

19 ranking  rating  bradley-terry-model  elo 

Я пытаюсь сгенерировать коррелированную случайную последовательность со средним значением = , дисперсией = , коэффициентом корреляции = . В приведенном ниже коде я использую & как стандартные отклонения, а & как средство.0001110.80.80.8s1s2m1m2 p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u + m1 …

19 correlation  matlab  random-generation  correlation-matrix 

Я подгоняю байесовский HLM в JAGS, используя перекрестную проверку в k-кратном порядке (k = 5). Я хотел бы знать, стабильны ли оценки параметра во всех сгибах. Какой лучший способ сделать это?ββ\beta Одна из идей состоит в том, чтобы найти различия исходных текстов и посмотреть, находится ли 0 в 95% -ном …

19 bayesian  cross-validation 

У меня есть вопрос о моделях ARIMA. Допустим, у меня есть временной ряд который я хотел бы спрогнозировать, и модель кажется хорошим способом выполнить прогнозирование. Теперь отстающие означают, что мои сегодняшние сериалы находятся под влиянием предыдущих событий. Это имеет смысл. Но какова интерпретация ошибок? Мой предыдущий остаток (насколько я был …

19 regression  time-series  interpretation 

В моем классе исчисления мы столкнулись с функцией или «кривой колокола», и мне сказали, что она часто применяется в статистике.e−x2e−x2e^{-x^2} Из любопытства хочу спросить: действительно ли функция действительно важна в статистике? Если да, то что же такое что делает его полезным, и каковы некоторые из его применений? е - х …

19 normal-distribution 

Wackerly др текстовой утверждает эту теорему «Пусть mx(t)mx(t)m_x(t) и my(t)my(t)m_y(t) обозначат момент-производящих функции случайных величин X и Y, соответственно. Если оба момента , генерирующие функции существуют и mx(t)=my(t)mx(t)=my(t)m_x(t) = m_y(t) для всех значений t, тогда X и Y имеют одинаковое распределение вероятностей ". без доказательства того, что это выходит за …

19 mathematical-statistics  references  moments  proof  mgf 

Я слышал / видел в нескольких местах, что вы можете преобразовать набор данных в нечто, что нормально распределено, взяв логарифм каждой выборки, вычислить доверительный интервал для преобразованных данных и преобразовать доверительный интервал обратно, используя обратную операцию (например, поднимите 10 до степени нижней и верхней границ соответственно для ).журнал10журнал10\log_{10} Однако я …

19 confidence-interval  mean  lognormal 

Я разработчик программного обеспечения (в основном .NET и Python около 5 лет опыта). Что я могу сделать, чтобы помочь мне получить работу в области машинного обучения или что-нибудь еще, что поможет мне начать работать в этой области? Является ли аспирантура жестким требованием?

19 machine-learning  data-mining  careers 

Для прогностического моделирования, нужно ли нам заниматься статистическими понятиями, такими как случайные эффекты и отсутствие независимости наблюдений (повторные измерения)? Например.... У меня есть данные из 5 кампаний прямой почтовой рассылки (проводившихся в течение года) с различными атрибутами и флагом для покупки. В идеале я бы использовал все эти данные вместе, …

19 machine-learning  predictive-models  repeated-measures  assumptions 

Что такое значимая «корреляционная» мера для изучения взаимосвязи между такими двумя типами переменных? В R как это сделать?

19 r  correlation  categorical-data  association-measure 

Какая формула используется в функции стандартного отклонения sdв R?

19 r  standard-deviation 

Насколько консервативна коррекция множественных тестов Бенджамини-Хохберга относительно общего числа сравнений? Например, если у меня есть список из 18 000 функций для двух групп, и я выполняю тест Вилкоксона, чтобы получить p-значение. Я корректирую это значение p, используя Бенджамини-Хохберга, и практически ничего не получается. Я знаю, что коррекция Бонферрони может быть …

19 multiple-comparisons  p-value 

Locked . Этот вопрос и его ответы заблокированы, потому что вопрос не по теме, но имеет историческое значение. В настоящее время он не принимает новые ответы или взаимодействия. Интересно, можно ли в R выполнить кластеризацию данных, имеющих смешанные переменные данных? Другими словами, у меня есть набор данных, содержащий как числовые, …

19 r  clustering  mixed-type-data 

Мне интересно, знает ли кто-нибудь способ запуска модели множественного посредничества в R. Я знаю, что пакет посредничества допускает несколько простых моделей посредничества, но я хочу запустить одну модель, которая оценивает несколько моделей посредничества одновременно. Я предполагаю, что могу сделать это в рамках SEM (анализ пути), но мне было интересно, есть …

19 r  regression  mediation 

(при необходимости игнорируйте код R, так как мой главный вопрос не зависит от языка) Если я хочу посмотреть на изменчивость простой статистики (например, среднее), я знаю, что могу сделать это с помощью теории, например: x = rnorm(50) # Estimate standard error from theory summary(lm(x~1)) # same as... sd(x) / sqrt(length(x)) …

19 r  bootstrap  nonlinear-regression