Вопросы с тегом «decision-theory»

Это вопрос, который я задал для бета-версии когнитивной науки, на которую так и не получил ответа. Я не знаю, какой должна быть политика для переноса / повторного размещения вопросов (может быть, стоит обсудить в мета-версии?), Но я надеялся, что здесь может быть получено больше ответов (то есть хотя бы один;)) …

17 expected-utility  decision-theory  uncertainty 

Я слышал, что в последнее время делается много работы, которая применяет предпочтения Эпштейна-Зина. Страница Википедии, кажется, не очень полная. Почему важны предпочтения Эпштейна-Зина? Чем рекурсивная полезность отличается от других моделей предпочтений в целом? Что они захватывают, что не может быть захвачено иначе? Какие хорошие ресурсы, чтобы узнать о них больше?

16 decision-theory  risk  preferences 

ВОПРОС: Каковы основные или систематические применения математики после 1960-х годов в микроэкономике? Например, в конце 19-го века Фишер впервые использовал математические идеи Гиббса для построения современной теории полезности. В 20-м веке Мас-Колелл включил топологические идеи для изучения общего равновесия. Как насчет конца 20-го, начала 21-го века? Например, рассмотрим теорию ориентированных …

16 microeconomics  mathematical-economics  decision-theory  bounded-rationality  welfare-economics 

Совершенно очевидно, что ожидаемый возврат по лотерейному билету составляет менее 1. Тем не менее, я думаю, что все еще можно утверждать, что покупка лотерейных билетов все еще является экономически рациональным решением потребителей. Есть несколько строк рассуждений: Потребитель не просто покупает ожидаемую выплату, он покупает «мечту». Подобно тому, как просмотр фантастического …

13 decision-theory 

Кажется, что модели ограниченной рациональности фокусируются на объяснении определенного психологического смещения очень специфическим способом. В частности, кажется, что в настоящее время достигнут консенсус о том, что один размер не подходит всем. Распространенность эффектов кадрирования делает эту проблему очень трудной, но есть ли способ придумать общий подход к моделированию ограниченной рациональности. …

11 microeconomics  behavioral-economics  theory  decision-theory  bounded-rationality 

Предположим, что - это набор взаимоисключающих результатов дискретной случайной величины, а - это функция полезности, где , и т. Д.ΩΩ\Omegafеf0&lt;f(ω)≤10&lt;е(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1∑Ωf(ω)=1ΣΩе(ω)знак равно1\sum_\Omega f(\omega) = 1 Когда равномерно распределена по а - функция вероятностной массы , энтропия Шеннона равна максимизируется ( , и когда один элемент имеет все …

10 utility  decision-theory  preferences  probability 

В другом вопросе парадокс Machina упоминается как возможный контрпример к ожидаемой полезной модели: Добавляя к списку парадоксов, рассмотрим парадокс Мачины. Это описано в «Масло-Колелл, Уинстон и Грин Микроэкономическая теория». Человек предпочитает поездку в Париж, а не смотреть телевизионную программу о Париже. Gamble 1: выиграть поездку в Париж 99% времени, телевизионную …

10 decision-theory  uncertainty  expected-utility 

У нас есть модель принципала-агента со скрытыми действиями, в которой принципал не склонен к риску, а агент нейтрален к риску; Предположим также, что есть два уровня вывода: xИксx и x′Икс'x' (с x′&gt;xИкс'&gt;Иксx'>x ) и два действия a,a′a,a'a,a' . Определим p(a),p(a′)п(a),п(a')p(a),p(a') вероятности x′Икс'x' при действиях a,a′a,a'a,a' соответственно. Также агент оторванности от …

8 decision-theory  principal-agent 

Рассмотрим установку Анскомба-Ауманна и предположим, что отношение предпочтения удовлетворяет всем исходным аксиомам Анскомба-Ауманна (рациональность, непрерывность, независимость и монотонность). Если мы ограничим внимание чистыми скачками (то есть действуем без какой-либо объективной неопределенности), модель Анскомба-Ауманна сводится к представлению «Субъективная ожидаемая полезность» в духе Сэвиджа. Следовательно, по сравнению с чистыми скачками человек, принимающий …

8 decision-theory 

Возьмите следующее определение непрерывности. Отношение предпочтения ≿≿\succsimнад пространством лотерей LL\mathcal L непрерывно, если для любого L,L′,L′′∈LL,L′,L″∈LL,L',L''\in\mathcal L множества S1={α∈[0,1]:αL+(1−α)L′≿L′′}S1={α∈[0,1]:αL+(1−α)L′≿L″}S_1=\{\alpha\in[0,1]:\alpha L+(1-\alpha)L'\succsim L''\} и S2={α∈[0,1]:L′′≿αL+(1−α)L′}S2={α∈[0,1]:L″≿αL+(1−α)L′}S_2=\{\alpha\in[0,1]:L''\succsim \alpha L+(1-\alpha)L'\} закрыты. Обязательно ли S1∪S2=[0,1]S1∪S2=[0,1]S_1\cup S_2=[0,1] ? Если так, то почему?

8 microeconomics  decision-theory  expected-utility 

Предположим, набор NNNрезультаты могут быть ранжированы в следующем порядке: . Кроме того, предположим, что лицо, принимающее решение, имеет преимущество перед лотереями по сравнению с этими результатами. Предположим, что предпочтение над лотереями является рациональным, непрерывным, но не обязательно совместимым с аксиомой независимости .1≻2≿⋯≿N1≻2≿⋯≿N1\succ 2\succsim\cdots\succsim N Следует ли из этого, что лучшей …

8 decision-theory  expected-utility 

Я попытался прочитать и понять доказательство Сэвиджа субъективного представления полезности, оно слишком сложное. Кто-нибудь знает более короткое / более элегантное доказательство этого? Это не проблема, если принять конечный набор цен. Оригинал в Savage, LJ 1954. Основы статистики . Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья. Хорошее резюме можно найти по адресу http://www.econ2.jhu.edu/people/Karni/savageseu.pdf …

7 microeconomics  decision-theory 

Возьмите стандартную проблему выбора портфеля, как представлено в MWG (с.188-189), но с лицом, принимающим решения с учетом рисков: с начальным достатком $ w $ инвестирует сумму $ \ alpha $ в рискованный актив со случайной валовой доходностью $ z $, где $ z $ распределяется в соответствии с cdf $ …

5 decision-theory  risk 

Я рассматриваю процессы принятия решений по Маркову (MDP), и мне не хватает чего-то в отношении аргумента сокращения. Я почти уверен, что это где-то глупая ошибка (возможно, вычислительная), но в любом случае, я не могу понять это. Здесь это идет. Рассмотрим простую MDP с двумя состояниями и двумя действиями, определенными следующим …

4 decision-theory  academic-graduate  optimization  markov-chain  bellman-equations 

Пусть быть интервал в прямой и обозначим через множества простых вероятностных распределений на . Рассмотрим отношение предпочтений на \ Delta (X), которое удовлетворяет аксиомам теории ожидаемой полезности. Если \ succcurlyeq демонстрирует монотонность относительно стохастического доминирования первого порядка и неприятия риска, то для всех p \ in \ Delta (X) определенность, …

2 decision-theory  expected-utility  uncertainty