Меня очень смущает вопрос, законно ли включать в регрессионную модель отстающую зависимую переменную. По сути, я думаю, что если эта модель фокусируется на взаимосвязи между изменением Y и другими независимыми переменными, то добавление зависимой переменной с запаздыванием в правой части может гарантировать, что коэффициент перед другими IV не зависит от предыдущего значения Y.
Некоторые говорят, что включение LDV сместит вниз коэффициент других IV. Некоторые другие говорят, что можно включить LDV, который может уменьшить последовательную корреляцию.
Я знаю, что этот вопрос довольно общий с точки зрения регрессии. Но мои статистические знания ограничены, и мне действительно трудно разобраться, стоит ли включать в регрессионную модель отстающую зависимую переменную, когда основное внимание уделяется изменению Y с течением времени.
Существуют ли другие подходы, чтобы справиться с влиянием X на изменение Y с течением времени? Я также пробовал разные оценки изменений, как DV, но R-квадрат в этой ситуации очень низкий.