Статистика и большие данные

Я изучаю ограниченную машину Больцмана (RBM) и у меня возникают некоторые проблемы с пониманием логарифмических расчетов вероятности относительно параметров RBM. Несмотря на то, что было опубликовано много исследовательских работ по УОКР, подробных шагов по производным инструментам нет. После поиска в Интернете я смог найти их в этом документе: Фишер А. …

10 references  rbm 

Я наткнулся на эту статью о команде интеллектуального анализа данных в предвыборной кампании Обамы. К сожалению, статья очень размыта о фактическом механизме статистических алгоритмов. Однако это звучало так, как будто общие методы известны в социальных и политических науках. Поскольку это не моя область знаний, может ли кто-нибудь указать мне (обзор) …

10 data-mining  social-network  social-science 

Рассмотрим бесконечный случайный геометрический граф, в котором положения узлов следуют за пуассоновским точечным процессом с плотностью а ребра располагаются между узлами, которые ближе, чем d . Следовательно, длина ребер соответствует следующему PDF:ρρ\rhoddd f(l)={2ld2l≤d0l>df(l)={2ld2l≤d0l>d f(l)= \begin{cases} \frac{2 l}{d^2} \;\quad l \le d \\ 0 \qquad\; l > d \end{cases} На приведенном …

10 probability  stochastic-processes  pdf  asymptotics  graph-theory 

Одна из проблем в моем учебнике состоит в следующем. Двумерный стохастический непрерывный вектор имеет следующую функцию плотности: еИкс, Y( х , у) = { 15 х у20если 0 <x <1 и 0 <y <xв противном случаеfX,Y(x,y)={15xy2if 0 < x < 1 and 0 < y < x0otherwise f_{X,Y}(x,y)= \begin{cases} 15xy^2 …

10 self-study  random-variable  marginal  joint-distribution 

Для двух независимых случайных величин и , каково распределение разности, т.е. ?X∼Gamma(αX,βX)X∼Gamma(αX,βX)X\sim \mathrm{Gamma}(\alpha_X,\beta_X)Y∼Gamma(αY,βY)Y∼Gamma(αY,βY)Y\sim \mathrm{Gamma}(\alpha_Y,\beta_Y)D=X−YD=X−YD=X-Y Если результат малоизвестен, как бы я мог получить результат?

10 distributions  gamma-distribution 

Я часто имею дело с разумным размером данных временных рядов, 50-200 миллионов удваивается с соответствующими временными метками и хотел бы динамически их визуализировать. Существует ли существующее программное обеспечение для этого? Как насчет библиотек и форматов данных? Zoom-кеш - один из примеров библиотеки, ориентированной на большие временные ряды. В Zoom-кэше данные …

10 time-series  data-visualization  large-data  interactive-visualization 

Используя википедию, я нашел способ вычислить функцию вероятности массы, полученную из суммы двух пуассоновских случайных величин. Тем не менее, я думаю, что у меня неправильный подход. Пусть - две независимые пуассоновские случайные величины со средним значением и , где и - константы, тогда функция генерирующая вероятность, задается Теперь, используя тот …

10 distributions  poisson-distribution 

Посмотрев на несколько онлайн-источников, я не могу получить прямой ответ. Может ли кто-нибудь уточнить для меня, достаточно ли порядковых данных для использования в WSRT, и если нет, является ли проверка знака подходящей альтернативой? Наконец, это относится к моему диссертационному проекту в университете, и поэтому, если в ответы могут быть включены …

10 nonparametric  assumptions  wilcoxon-signed-rank 

Во-первых, я должен заявить, что я искал на этом сайте ответ. Либо я не нашел вопрос, который ответил на мой вопрос, либо мой уровень знаний настолько низок, что я не понял, что уже прочитал ответ. Я готовлюсь к экзамену по статистике AP. Я должен изучить линейную регрессию, и одна из …

10 regression  outliers  residuals 

Я немного смущен. Может ли кто-нибудь объяснить мне, как рассчитать взаимную информацию между двумя терминами на основе матрицы терминов-документов с использованием двоичных терминов в виде весов? Document1Document2Document3′Why′111′How′101′When′111′Where′100′Why′′How′′When′′Where′Document11111Document21010Document31110 \begin{matrix} & 'Why' & 'How' & 'When' & 'Where' \\ Document1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ Document2 & 1 …

10 python  information-theory  mutual-information  numpy  pandas 

Поскольку я инженер-программист, пытающийся узнать больше статистики, вам придется простить меня, прежде чем я начну, это серьезная новая территория ... Я изучал PyMC и работал над некоторыми (очень) простыми примерами. Одна проблема, которую я не могу получить (и не могу найти связанных примеров), - это подгонка модели к данным, сгенерированным …

10 modeling  python  pymc 

И логистическая функция, и стандартное отклонение обычно обозначаются . Я буду использовать и для стандартного отклонения.σσ\sigmaσ(x)=1/(1+exp(−x))σ(x)=1/(1+exp⁡(−x))\sigma(x) = 1/(1+\exp(-x))sss У меня есть логистический нейрон со случайным входом которого среднего и стандартное отклонение я знаю. Я надеюсь, что разница от среднего значения может быть хорошо аппроксимирована некоторым гауссовским шумом. Итак, с небольшим …

10 distributions  normal-distribution  neural-networks  mathematical-statistics  expected-value 

Я новичок в анализе последовательности, и мне было интересно, как вы реагируете, если средняя ширина силуэта (ASW) из кластерного анализа матриц различий на основе оптимального соответствия является низкой (около 25). Представляется ли целесообразным заключить, что существует небольшая базовая структура, которая позволила бы кластеризовать последовательности? Можете ли вы игнорировать низкий ASW, …

10 clustering  traminer 

Предположим, у вас есть журналы веб-сервера. В этих журналах у вас есть кортежи такого типа: user1, timestamp1 user1, timestamp2 user1, timestamp3 user2, timestamp4 user1, timestamp5 ... Эти временные метки представляют, например, клики пользователей. Теперь, мы user1будем посещать сайт несколько раз (сессий) в течение месяца, и у вас будут всплески кликов …

10 distributions  estimation  mixture 

У меня есть набор данных, в котором эмпирическая интуиция говорит, что я должен ожидать еженедельной сезонности (то есть поведение в субботу и воскресенье отличается от остальной части недели). Должна ли эта предпосылка быть верной, разве график автокорреляции не должен давать мне всплески с лагом, кратным 7? Вот образец данных: data …

10 time-series  autocorrelation  forecasting