Статистика и большие данные

Locked . Этот вопрос и его ответы заблокированы, потому что вопрос не по теме, но имеет историческое значение. В настоящее время он не принимает новые ответы или взаимодействия. Теперь у меня есть Rфрейм данных (обучение), может кто-нибудь сказать мне, как случайным образом разделить этот набор данных для проведения перекрестной проверки …

14 cross-validation 

Правильна ли следующая формула, если я хочу измерить стандартную ошибку медианы в случае небольшой выборки с ненормальным распределением (я использую python)? sigma=np.std(data) n=len(data) sigma_median=1.253*sigma/np.sqrt(n)

14 standard-error  median 

Дивергенция Кульбака-Лейблера - это метрика для сравнения двух функций плотности вероятности, но какая метрика используется для сравнения двух ГП XXX и YYY ?

14 gaussian-process  metric 

Согласно М. Кацу в его книге « Анализ многовариантности» (Раздел 1.2, стр. 6): « Определяющий фактор связан с фактором риска и причинно связан с результатом. » Почему оппонент должен быть причинно связан с результатом? Достаточно ли будет связывающего с результатом?

14 causality  definition  confounding 

Я исследовал k-means, и вот что я получил: k-means - это один из самых простых алгоритмов, который использует неконтролируемый метод обучения для решения известных проблем кластеризации. Это работает очень хорошо с большими наборами данных. Однако есть и недостатки K-Means, которые: Сильная чувствительность к выбросам и шуму Не очень хорошо работает …

14 clustering  data-mining  algorithms  k-means 

Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время он не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 6 месяцев назад . При тестировании предположения параллельной регрессии в порядковой логистической регрессии я обнаружил, что существует несколько подходов. Я использовал как графический …

14 r  regression  ordinal-data  ordered-logit 

У меня есть теоретическая экономическая модель, которая заключается в следующем, y=a+b1x1+b2x2+b3x3+uy=a+b1x1+b2x2+b3x3+u y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + u Таким образом, теория говорит, что есть факторы , и для оценки .х 2 х 3 уx1x1x_1x2x2x_2x3x3x_3yyy Теперь у меня есть реальные данные, и мне нужно оценить , , …

14 regression  multiple-regression  endogeneity 

Я хочу включить время, потраченное на выполнение чего-либо (например, недели грудного вскармливания), в качестве независимой переменной в линейную модель. Тем не менее, некоторые наблюдения не участвуют в поведении вообще. Кодировать их как 0 на самом деле неправильно, потому что 0 качественно отличается от любого значения> 0 (т.е. женщины, которые не …

14 regression  generalized-linear-model  mixture 

Я заинтересован в получении объективной оценки в множественной линейной регрессии.R2R2R^2 Подумав, я могу подумать о двух разных значениях, которым может соответствовать несмещенная оценка .R2R2R^2 Из образца :R2R2R^2 R-квадрат , который можно было бы получить , если уравнение регрессии , полученный из образца ) были применены к бесконечным количеством данных , …

14 estimation  multiple-regression  r-squared  bias 

Данные, которые у меня есть, представляют собой значение наклона регрессии y ~ time, стандартную ошибку, значение n и значение ap для конкретного вида в двух разных областях. Я хочу проверить, существенно ли отличается наклон регрессии для одной области от наклона регрессии для другой области - возможно ли это с такими …

14 r  regression  statistical-significance 

Мне дали данные x = c(21,34,6,47,10,49,23,32,12,16,29,49,28,8,57,9,31,10,21,26,31,52,21,8,18,5,18,26,27,26,32,2,59,58,19,14,16,9,23,28,34,70,69,54,39,9,21,54,26) y = c(47,76,33,78,62,78,33,64,83,67,61,85,46,53,55,71,59,41,82,56,39,89,31,43,29,55, 81,82,82,85,59,74,80,88,29,58,71,60,86,91,72,89,80,84,54,71,75,84,79) Как я могу получить остатки и построить их в зависимости от ? И как я могу проверить, являются ли остатки приблизительно нормальными?xxx Я не уверен, правильно ли я выполняю исходную линейную подгонку, поскольку получил уравнение но в лекционных заметках говорится, …

14 r  regression 

Как проверить одновременное равенство выбранных коэффициентов в логитовой или пробитной модели? Что такое стандартный подход и каков современный подход?

14 hypothesis-testing  logit  probit 

? Функция распределения неизвестна и имеет положительный перекос. Мое первое желание было бы использовать начальную загрузку, основанную на материале, который я прочитал для этого класса, но есть ли другой способ сделать это?Pr(X>x)Pr(X>x)\Pr(X>x)

14 self-study 

Я использую квантильную регрессию (например, через gbmили quantregв R) - фокусируюсь не на медиане, а на верхнем квантиле (например, 75-й). Исходя из опыта прогнозного моделирования, я хочу измерить, насколько хорошо модель вписывается в набор тестов, и иметь возможность описать это для бизнес-пользователя. Мой вопрос как? В типичной обстановке с непрерывной …

14 regression  data-mining  predictive-models  quantile-regression 

При выполнении регрессии гребня, как вы интерпретируете коэффициенты, которые в конечном итоге превышают соответствующие им коэффициенты по методу наименьших квадратов (для определенных значений )? Разве регрессия гребня не должна монотонно сокращать коэффициенты?λλ\lambda В связи с этим, как можно интерпретировать коэффициент, знак которого изменяется во время регрессии гребня (т. Е. Трасса …

14 interpretation  regression-coefficients  ridge-regression