При выполнении регрессии гребня, как вы интерпретируете коэффициенты, которые в конечном итоге превышают соответствующие им коэффициенты по методу наименьших квадратов (для определенных значений )? Разве регрессия гребня не должна монотонно сокращать коэффициенты?
В связи с этим, как можно интерпретировать коэффициент, знак которого изменяется во время регрессии гребня (т. Е. Трасса гребня пересекается с отрицательной на положительную на графике трассы гребня)?
Ридж-регрессия только монотонно уменьшает коэффициенты в случае ортогональной проектной матрицы. При наличии корреляций невозможно сказать что-либо об этой общности.
—
Мэтью Друри