Вопросы с тегом «mathematical-economics»

Скажем, я решил HJB в форме: ρV(k)=maxcg(c)+V′(k)(z−c)ρV(k)=maxcg(c)+V′(k)(z−c)\rho V(k) = \max_c g(c) + V'(k)(z - c) Я откалиброван ρρ\rho месячных параметров. Я хотел бы смоделировать развитие kkk . Я начинаю с k(0)k(0)k(0) . Однако, в отличие от дискретного времени, я не уверен, что будет дальше. Является ли , где является значением …

7 mathematical-economics  simulations  computation 

Предположим , что для каждого yyy , f(x,y)f(x,y)f(x,y) строго выпукла по xxx . f(x,y)f(x,y)f(x,y) непрерывна по yyy и пусть XX\mathcal X компактно (в моей задаче XX\mathcal X - интервал). Можно ли предложить какие - либо теоремы или ссылки на проблему ли x∗(y)=argminx∈Xf(x,y)x∗(y)=argminx∈Xf(x,y)x^*(y) = \text{argmin}_{x \in \mathcal X} f(x,y) непрерывна в …

6 macroeconomics  mathematical-economics 

У меня проблемы с отображением идентификатора Роя для следующей полезной функции Stone-Geary: U(x)=∏i=1n(xi−γi)βiU(x)=∏i=1n(xi−γi)βiU(x)=\prod_{i=1}^n\left(x_i-\gamma_i\right)^{\beta_i} где и γ i - минимальное потребление x i .∑βi=1∑βi=1\sum \beta_i=1γiγi\gamma_ixixix_i Я показал, что спрос Маршалла (который я подтвердил, используя несколько источников) xi=γi+βi(I−∑nj=1pjγj)pixi=γi+βi(I−∑j=1npjγj)pix_i=\gamma_i+\frac{\beta_i\left(I-\sum_{j=1}^np_j\gamma_j\right)}{p_i} Следовательно, косвенная функция полезности V(x)=∏i=1n⎛⎝⎜βi(I−∑nj=1pjγj)pi⎞⎠⎟βiV(x)=∏i=1n(βi(I−∑j=1npjγj)pi)βiV(x)=\prod_{i=1}^n\left(\frac{\beta_i \left(I-\sum_{j=1}^np_j\gamma_j \right)}{p_i} \right)^{\beta_i} Я применил монотонное преобразование для упрощения …

6 microeconomics  mathematical-economics 

В игрушечных моделях с замкнутым контуром с фиксированной денежной массой, каковы недостатки расчета вероятных результатов с биномиальным коэффициентом? Например, учитывая игрушечную экономику, в которой сделки приносят прибыль или убыток , а все участники начинают с богатства выраженного как:tttWWW f(xn+1)=xn±tf(xn+1)=xn±tf(x_{n+1})=x_n \pm t а также f(x0)=Wf(x0)=Wf(x_0)=W Я бы предсказал вероятность того, что …

5 mathematical-economics  simulations  algorithms 

После работы Raurich et al. (2012) Я застрял, пытаясь вывести среднюю производительность, исходя из следующей производственной функции CES: Y=A[αKσ−1σ+(1−α)(AL)σ−1σ]σσ−1Y=A[αKσ−1σ+(1−α)(AL)σ−1σ]σσ−1Y=A\left [ \alpha K^{\frac{\sigma -1}{\sigma }}+(1-\alpha)(AL)^{\frac{\sigma -1}{\sigma }} \right ]^{\frac{\sigma}{\sigma-1 }} Результат, который они получают: (YAL)1−σσ=1α(KAL)σ−1σ+(1−α)(YAL)1−σσ=1α(KAL)σ−1σ+(1−α)\left (\frac{Y}{AL} \right )^{\frac{1-\sigma }{\sigma }}=\frac{1}{\alpha \left ( \frac{K}{AL} \right )^{\frac{\sigma-1 }{\sigma }}+(1-\alpha )} Есть ли кто-нибудь, …

4 macroeconomics  microeconomics  mathematical-economics 

Только что баловался 7,1 рациональности в обширных играх Андрес Переа, у меня сложилось впечатление, что все конструкции пространства универсального типа ограничены конечными игроками. Что мешает распространить его на бесконечно много игроков? Например, тривиально ли распространять их на игры OLG, в которых на каждом этапе играют только конечные игроки?

3 mathematical-economics  game-theory  reference-request 

В сноске 3 своей статьи « Патентная ширина, патентная жизнь и темп технического прогресса » О'Донохью Скотчмер и Тиссе принимают ставку дисконтирования и пишутrrr Если поток прибыли длится в течение длины , дисконтированная прибыль равна .ΔΔ\DeltatttΔ(1−e−rt)/rΔ(1−e−rt)/r\Delta(1 − e^{−rt})/r Может кто-нибудь объяснить, откуда взято выражение ?Δ(1−e−rt)/rΔ(1−e−rt)/r\Delta(1 − e^{−rt})/r Хотя я знаком …

3 mathematical-economics  continuous-time 

В настоящее время я сам читаю книгу Коуэлла «Микроэкономика: принципы и анализ». Я читаю главу о внешних особенностях, и я нашел интересный пример: Есть только две фирмы: фирма 1 - загрязнитель и фирма 2 - жертва. Фирма 2 (жертва) предлагает фирме 1 дополнительную оплату или взятку. Взятка - это сумма, …

3 microeconomics  mathematical-economics  optimization  externalities 

Следующее взято из Nti (1999) Рассмотрим игру для двух игроков, в которой каждый прилагает усилия, пытаясь выиграть приз. Пусть будет оценкой приза игрока 1, и пусть V 2 будет оценкой игрока 2 , где 0 < V 1 < V 2 . Игрок 1 и 2 затрачивают усилия x 1 …

2 microeconomics  mathematical-economics  game-theory  public-economics 

Я читал во многих книгах, что, поскольку полезность не может быть измерена - поэтому используется порядковая концепция или концепция сравнения. Если это так, как можно определить математическую функцию для полезности, которая дает кардинальное значение для входных данных. Две вещи, упомянутые выше, несовместимы друг с другом. Может кто-нибудь объяснить, что мне …

1 microeconomics  mathematical-economics  utility  measuring-utility 

Я должен предоставить тему для студентов для проекта, как дипломная работа бакалавра. Студенты знают всю основную математику, такую ​​как исчисление, линейная алгебра, ODE и т. Д., Но ничего такого, как PDE и стохастическое исчисление, не существует. Плюс у них должны были быть некоторые очень базовые курсы в экономике. Какими могут …

1 econometrics  mathematical-economics 

Как максимизировать функцию полезности: , где 0 < a < 1 по отношению к ценам p x , p y соответственно и доход м .U( х , у) = m a x ( a x , a y) + m i n ( x , y)U(Икс,Y)знак равномaИкс(aИкс,aY)+мяN(Икс,Y) U(x,y)= max(ax,ay)+min(x,y) 0 …

1 microeconomics  mathematical-economics  utility  leontief 

Преамбула: Сегодня курс евро составляет 82,09 в BDT (бангладешская валюта), а через два часа - 82,50 (надеюсь, он растет). Но почему это колебание просто продолжает происходить? Похоже, что скорость меняется каждую секунду .. Вопрос: Что такое уравнение для расчета колебаний валюты? Как кто-то может предсказать колебания и направление колебаний (вверх …

1 mathematical-economics  currency  international-economics  currency-exchange  foreign-exchange 

У меня нет никаких экономических знаний, но в настоящее время у меня есть некоторые наборы данных относительно индекса цен. У меня есть некоторые сомнения относительно правильности моего способа обращения? У меня есть 4 набора данных. Так что пусть это будут DS1, DS1 PI, DS2 и DS2 PI. Обратите внимание, что …

1 mathematical-economics 

У меня есть вопрос относительно разницы между запасом и переменными потока. Я знаю, что фондовая переменная измеряется в определенный момент времени и поток этой переменной измеряется во времени, например, от t - 1 до t .tttt−1t−1t-1ttt Когда экономисты вычисляют соотношение между запасом и переменной потока, в некоторых случаях они используют …

1 macroeconomics  econometrics  mathematical-economics