Вопросы с тегом «simulation»

Справочная информация : У меня есть доктор философии по социальной психологии, где теоретическая статистика и математика были едва освещены в моей количественной курсовой работе. В старших классах и в аспирантуре меня учили (как и многие из вас, возможно, и в социальных науках), вероятно, через «классическую» систему учащегося. Теперь, я тоже …

11 probability  bayesian  simulation  monte-carlo  frequentist 

Мой вопрос вдохновлен встроенным экспоненциальным генератором случайных чисел R , функцией rexp(). При попытке генерировать экспоненциально распределенные случайные числа многие учебники рекомендуют метод обратного преобразования, описанный на этой странице Википедии . Я знаю, что есть другие методы для решения этой задачи. В частности, исходный код R использует алгоритм, изложенный в …

11 r  simulation  random-generation  exponential  inverse-cdf 

В сообщении в блоге я обнаружил, что «Я полагаю, что WG Cochrane первым указал (примерно 1970-е годы), что при доверительных интервалах в условиях наблюдений малые размеры выборки приводят к лучшему охвату при достаточно больших выборках, обеспечивающих практически нулевое покрытие! Теперь я предполагаю, что ширина CI должна приближаться к 0 с …

11 confidence-interval  t-test  simulation 

Привет, я прохожу аспирантуру по статистике, и мы освещали тестовую статистику и другие концепции. Тем не менее, я часто могу применять формулы и развивать своего рода интуицию о том, как все работает, но у меня часто возникает ощущение, что, возможно, если я подкреплю свое исследование симуляцией экспериментов, я разовью лучшую …

11 r  hypothesis-testing  sas  simulation  computational-statistics 

Я хотел бы сгенерировать данные с помощью «Модели 1» и сопоставить их с «Моделью 2». Основная идея состоит в том, чтобы исследовать свойства устойчивости модели 2. Меня особенно интересует коэффициент покрытия 95% доверительного интервала (на основе нормального приближения). Как установить количество итераций? Правда ли, что репликация больше, чем необходимо, может …

11 simulation  monte-carlo 

Фон: Типичный метаанализ в психологии может стремиться смоделировать корреляцию между двумя переменными X и Y. Анализ обычно включает получение ряда релевантных корреляций из литературы наряду с размерами выборки. Затем формулы могут применяться для вычисления средневзвешенной корреляции. Затем может быть проведен анализ, чтобы увидеть, отличаются ли корреляции между исследованиями более, чем …

11 simulation  meta-analysis 

Я обычно имею дело с данными, в которых несколько человек измеряются несколько раз в каждом из двух или более состояний. Недавно я играл с моделированием смешанных эффектов, чтобы оценить доказательства различий между условиями, моделируя individualкак случайный эффект. Чтобы визуализировать неопределенность в отношении прогнозов из такого моделирования, я использовал начальную загрузку, …

11 confidence-interval  mixed-model  bootstrap  monte-carlo  simulation 

Я пытаюсь написать функцию, которая генерирует равномерно распределенный шум, который исходит от шара с p-нормой измерений:nnn ||x||p≤r||x||p≤r\begin{equation} ||x||_p \leq r \end{equation} Я нашел возможные решения для кругов ( ) ( http://mathworld.wolfram.com/DiskPointPicking.html ), однако у меня возникли проблемы с расширением этого для различных значений .p=2p=2p = 2pпp Я попытался сделать это, …

11 simulation  noise 

Мне интересно, как я могу смоделировать выборку из n времен жизни распределения Вейбулла, которые включают наблюдения типа I с правой цензурой. Например, пусть n = 3, shape = 3, scale = 1 и уровень цензуры = .15, а время цензуры = .88. Я знаю, как сгенерировать выборку Вейбулла, но я …

11 r  survival  simulation  random-generation 

Я приспособил модель ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) к временному ряду журнальных цен курса AUD / USD, выбранных с интервалом в одну минуту в течение нескольких лет, что дало мне более двух миллион точек данных, по которым можно оценить модель. Набор данных доступен здесь . Для ясности, это была модель ARMA-GARCH, …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

Предположим, я хочу сделать выборку из непрерывного распределения . Если у меня есть выражение в видерp(x)p(x)p(x)ppp p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x) = \sum_{i=1}^\infty a_i f_i(x) где и f_i - это распределения, из которых можно легко брать выборки, тогда я могу легко сгенерировать выборки из p :ai⩾0,∑iai=1ai⩾0,∑iai=1a_i \geqslant 0, \sum_i a_i= 1 рfifif_ippp Выборка метки …

10 simulation  monte-carlo  mixture  accept-reject 

tl; dr: Начиная с набора данных, сгенерированного под нулевым значением, я повторно проанализировал случаи с заменой и провел проверку гипотезы для каждого повторно выбранного набора данных. Эти проверки гипотез отклоняют ноль более 5% времени. В приведенном ниже очень простом моделировании я генерирую наборы данных с X∼N(0,1)⨿Y∼N(0,1)X∼N(0,1)⨿Y∼N(0,1)X \sim N(0,1) \amalg Y …

10 r  bootstrap  simulation  resampling 

Случайная величина определяется как измеримой функции от одной - алгебры с основной мерой на другой - алгебры .σ ( Ω 1 , F 1 ) P σ ( Ω 2 , F 2 )XXXσσ\sigma(Ω1,F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)PPPσσ\sigma(Ω2,F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) Как мы говорим о выборке этой случайной величины? Мы рассматриваем это как …

10 sampling  random-variable  simulation 

Краткий вопрос: есть ли раздача жира? Я уверен, что если он существует, то у него другое имя. Я не знаю, как сформулировать это как аналитическую функцию. Можете ли вы помочь мне найти существующую версию или начать формулировку чего-то более чистого, чем гигантский симулятор? Это распределение чисел, которые фактически попадают, когда …

10 distributions  simulation 

Если X∈Rn, X∼N(0–,σ2I)X∈Rn, X∼N(0_,σ2I)X\in\mathbb{R}^n,~X\sim \mathcal{N}(\underline{0},\sigma^2\mathbf{I}) т fX(x)=1(2πσ2)n/2exp(−||x||22σ2)fX(x)=1(2πσ2)n/2exp⁡(−||x||22σ2) f_X(x) = \frac{1}{{(2\pi\sigma^2)}^{n/2}} \exp\left(-\frac{||x||^2}{2\sigma^2}\right) Я хочу аналогичную версию усеченного нормального распределения в многомерном случае. Точнее, я хочу сгенерировать ограниченный по норме (до значения ≥a≥a\geq a ) многомерный гауссовский YYY st fY(y)={c.fX(y), if ||y||≥a0, otherwise .fY(y)={c.fX(y), if ||y||≥a0, otherwise . f_Y(y) = \begin{cases} c.f_X(y), …

10 normal-distribution  simulation  random-generation