Репликация «надежного» параметра Stata в R

Я пытался повторить результаты опции Stata robustв R. Я использовал rlmкоманду из пакета MASS, а также команду lmrobиз пакета "robustbase". В обоих случаях результаты сильно отличаются от «надежного» параметра в Stata. Кто-нибудь может предложить что-то в этом контексте?

Вот результаты, которые я получил, запустив надежную опцию в Stata:

. reg yb7 buildsqb7 no_bed no_bath rain_harv swim_pl pr_terrace, robust

Linear regression                                      Number of obs =    4451
                                                       F(  6,  4444) =  101.12
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       R-squared     =  0.3682
                                                       Root MSE      =   .5721

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
         yb7 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   buildsqb7 |   .0046285   .0026486     1.75   0.081    -.0005639     .009821
      no_bed |   .3633841   .0684804     5.31   0.000     .2291284    .4976398
     no_bath |   .0832654   .0706737     1.18   0.239    -.0552904    .2218211
   rain_harv |   .3337906   .0395113     8.45   0.000     .2563289    .4112524
     swim_pl |   .1627587   .0601765     2.70   0.007     .0447829    .2807346
  pr_terrace |   .0032754   .0178881     0.18   0.855    -.0317941    .0383449
       _cons |   13.68136   .0827174   165.40   0.000     13.51919    13.84353

И это то, что я получил в R с опцией lmrob:

> modelb7<-lmrob(yb7~Buildsqb7+No_Bed+Rain_Harv+Swim_Pl+Gym+Pr_Terrace, data<-bang7)
> summary(modelb7)

Call:
lmrob(formula = yb7 ~ Buildsqb7 + No_Bed + Rain_Harv + Swim_Pl + Gym + Pr_Terrace, 
    data = data <- bang7)
 \--> method = "MM"
Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max 
-51.03802  -0.12240   0.02088   0.18199   8.96699 

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept) 12.648261   0.055078 229.641   <2e-16 ***
Buildsqb7    0.060857   0.002050  29.693   <2e-16 ***
No_Bed       0.005629   0.019797   0.284   0.7762    
Rain_Harv    0.230816   0.018290  12.620   <2e-16 ***
Swim_Pl      0.065199   0.028121   2.319   0.0205 *  
Gym          0.023024   0.014655   1.571   0.1162    
Pr_Terrace   0.015045   0.013951   1.078   0.2809    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Robust residual standard error: 0.1678 
Multiple R-squared:  0.8062,    Adjusted R-squared:  0.8059 

Чарльз почти в своем ответе, но robustопция regressкоманды (и других команд оценки регрессии) в Stata позволяет использовать несколько типов гетероскедастичности и автокорреляционных робастных оценок дисперсионно-ковариационной матрицы, как и coeftestфункция в lmtestпакете, которая в Поворот зависит от соответствующих дисперсионно-ковариационных матриц, создаваемых vcovHCфункцией в sandwichпакете.

Тем не менее, матрицы дисперсии-ковариации по умолчанию, используемые этими двумя, отличаются:
1. Матрица дисперсии-ковариации по умолчанию, возвращаемая, vcocHCявляется так называемой HC3по причинам, описанным в справочной странице для vcovHC.
2. sandwichОпция, используемая Чарльзом, coeftestиспользует HC0надежную матрицу дисперсии-ковариации.
3. Для того, чтобы воспроизвести поведение Stata по умолчанию с помощью robustпараметра в вызове regressВам нужно запросить , vcovHCчтобы использовать HC1надежную матрицу ковариационной.

Подробнее об этом читайте здесь .

Следующий пример, который демонстрирует все пункты, сделанные выше, основан на примере здесь .

library(foreign)
library(sandwich)
library(lmtest)

dfAPI = read.dta("http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/webbooks/reg/elemapi2.dta")
lmAPI = lm(api00 ~ acs_k3 + acs_46 + full + enroll, data= dfAPI)
summary(lmAPI)                                  # non-robust

# check that "sandwich" returns HC0
coeftest(lmAPI, vcov = sandwich)                # robust; sandwich
coeftest(lmAPI, vcov = vcovHC(lmAPI, "HC0"))    # robust; HC0 

# check that the default robust var-cov matrix is HC3
coeftest(lmAPI, vcov = vcovHC(lmAPI))           # robust; HC3 
coeftest(lmAPI, vcov = vcovHC(lmAPI, "HC3"))    # robust; HC3 (default)

# reproduce the Stata default
coeftest(lmAPI, vcov = vcovHC(lmAPI, "HC1"))    # robust; HC1 (Stata default)

Последняя строка кода выше воспроизводит результаты из Stata:

use http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/webbooks/reg/elemapi2
regress api00 acs_k3 acs_46 full enroll, robust

На следующем веб-сайте я нашел описание, которое повторяет «надежный» параметр Stata в R.

https://economictheoryblog.com/2016/08/08/robust-standard-errors-in-r

Следуя инструкциям, все, что вам нужно сделать, это загрузить функцию в сеанс R, а затем установить для параметра сводной функции '' здравый '' значение TRUE.

summary(lm.object, robust=TRUE)

По состоянию на апрель 2018 года, я полагаю, вы хотите estimatrпакет , который обеспечивает почти полное снижение замены lm. Несколько примеров, взятых чуть ли не из документации:

library(estimatr)
library(car)

# HC1 robust standard errors
model <- lm_robust(GPA_year2 ~ gpa0 + ssp, data = alo_star_men,
                   se_type = "stata")
summary(model)
#> 
#> Call:
#> lm_robust(formula = GPA_year2 ~ gpa0 + ssp, data = alo_star_men, 
#>     se_type = "stata")
#> 
#> Standard error type:  HC1 
#> 
#> Coefficients:
#>             Estimate Std. Error  Pr(>|t|) CI Lower CI Upper  DF
#> (Intercept) -3.60625    1.60084 0.0258665 -6.77180  -0.4407 137
#> gpa0         0.06814    0.02024 0.0009868  0.02812   0.1082 137
#> ssp          0.31917    0.18202 0.0817589 -0.04077   0.6791 137
#> 
#> Multiple R-squared:  0.09262 ,   Adjusted R-squared:  0.07937 
#> F-statistic: 6.992 on 2 and 137 DF,  p-value: 0.001284

# HC1 cluster robust standard errors
model2 <- lm_robust(GPA_year2 ~ gpa0 + ssp, cluster = ssp,
                   data = alo_star_men, se_type = "stata")
summary(model2)
#> 
#> Call:
#> lm_robust(formula = GPA_year2 ~ gpa0 + ssp, data = alo_star_men, 
#>     clusters = ssp, se_type = "stata")
#> 
#> Standard error type:  stata 
#> 
#> Coefficients:
#>             Estimate Std. Error Pr(>|t|) CI Lower CI Upper DF
#> (Intercept) -3.60625   1.433195 0.240821 -21.8167  14.6042  1
#> gpa0         0.06814   0.018122 0.165482  -0.1621   0.2984  1
#> ssp          0.31917   0.004768 0.009509   0.2586   0.3798  1
#> 
#> Multiple R-squared:  0.09262 ,   Adjusted R-squared:  0.07937 
#> F-statistic: 6.992 on 2 and 137 DF,  p-value: 0.001284

carПакет затем позволяет легко выполнять Omnibus тестов гипотез для этих моделей:

linearHypothesis(model, c("gpa0 = ssp"))
#> Linear hypothesis test
#> 
#> Hypothesis:
#> gpa0 - ssp = 0
#> 
#> Model 1: restricted model
#> Model 2: GPA_year2 ~ gpa0 + ssp
#> 
#>   Res.Df Df  Chisq Pr(>Chisq)
#> 1    138                     
#> 2    137  1 1.8859     0.1697

Я бы отредактировал вопрос. Вы путаете здравую регрессию с сильной командой Статы. Кажется, нет смысла вводить эту путаницу.

Я думаю, что есть несколько подходов. Я не смотрел на них всех и не уверен, что является лучшим:

Пакет сэндвичей:

library(sandwich)    
coeftest(model, vcov=sandwich)

Но это не дает мне те же ответы, которые я получаю от Stata по какой-то причине. Я никогда не пытался понять, почему - но выше в комментариях есть предложенный ответ - я просто не использую этот пакет.

Пакет RMS:

Я нахожу это немного трудным, но обычно получаю хорошие ответы с некоторыми усилиями. И это самое полезное для меня.

model = ols(a~b, x=TRUE)    
robcov(model)

Вы можете кодировать это с нуля

Смотрите это сообщение в блоге ( http://thetarzan.wordpress.com/2011/05/28/heteroskedasticity-robust-and-clustered-standard-errors-in-r/ ). Это выглядит как наиболее болезненный вариант, но удивительно прост, и этот вариант часто работает лучше всего.