Вопросы с тегом «regression»

Когда вы делаете регрессию OLS и строите результирующие остатки, как вы можете определить, являются ли эти остатки автокоррелированными? Я знаю, что есть тесты для этого (Durbin, Breusch-Godfrey), но мне было интересно, можете ли вы просто посмотреть на график, чтобы оценить, может ли автокорреляция быть проблемой (потому что для гетероскедастичности это …

12 regression  autocorrelation  residuals 

Мне дали набор данных, который содержит количество наград, заработанных учащимися в одной средней школе, где предикторами количества полученных наград являются тип программы, в которую был зачислен учащийся, и балл по их итоговому экзамену по математике. Мне было интересно, может ли кто-нибудь сказать мне, почему модель линейной регрессии может быть непригодной …

12 regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  count-data 

Я хотел бы сравнить две модели линейной регрессии, которые представляют скорости деградации мРНК во времени в двух разных условиях. Данные для каждой модели собираются независимо. Вот набор данных. Время (часы) log (обработка A) log (обработка B) 0 2.02 1.97 0 2.04 2.06 0 1,93 1,96 2 2.02 1.91 2 2,00 …

12 regression  model-comparison 

У меня есть данные с несколькими тысячами функций, и я хочу сделать рекурсивный выбор функций (RFE), чтобы удалить неинформативные. Я делаю это с помощью карета и РСЕ. Однако я начал думать, если я хочу получить наилучшее соответствие регрессии (например, случайный лес), когда мне следует выполнить настройку параметров ( mtryдля RF)? …

12 regression  feature-selection  random-forest  caret 

Учитывая следующие два временных ряда ( x , y ; см. Ниже), каков наилучший метод для моделирования взаимосвязи между долгосрочными тенденциями в этих данных? Оба временных ряда имеют важные тесты Дурбина-Уотсона, когда они моделируются как функция времени, и ни один из них не является стационарным (как я понимаю, термин, или …

12 regression  time-series  arima 

У меня есть данные, которые выглядят так: Я попытался применить нормальное распределение (оценка плотности ядра работает лучше, но мне не нужна такая большая точность), и это работает довольно хорошо. Плотность графика составляет эллипс. Мне нужно получить эту функцию эллипса, чтобы решить, находится ли точка в области эллипса или нет. Как …

12 r  regression  pdf  bivariate 

Я унаследовал некоторый код анализа данных, который, не будучи эконометриком, я изо всех сил пытаюсь понять. Одна модель запускает регрессию инструментальных переменных с помощью следующей команды Stata ivreg my_dv var1 var2 var3 (L.my_dv = D2.my_dv D3.my_dv D4.my_dv) Этот набор данных представляет собой панель с несколькими последовательными наблюдениями для этого набора …

12 regression  stata  instrumental-variables 

Я читал о метриках регрессии в питоне scikit учиться ручным и даже если каждый из них имеет свою собственную формулу, я не могу сказать , интуитивно , что разница между и дисперсией баллами и поэтому , когда использовать один или другой , чтобы оценить мои модели.р2р2R^2

12 regression  variance  scikit-learn  r-squared  model-evaluation 

Я взял курс Эндрю Нг «Машинное обучение» через Coursera несколько месяцев назад, не обращая внимания на большую часть математики / дериваций и вместо этого сосредоточившись на практической реализации. С тех пор я начал возвращаться к изучению основополагающей теории и пересмотрел некоторые лекции профессора Нга. Я читал его лекцию «Регулярная линейная …

12 regression  self-study 

Я выполнил многомерную логистическую регрессию с зависимой переменной, Yявляющейся смертью в доме престарелых в течение определенного периода времени, и получил следующие результаты (обратите внимание, что переменные, начинающиеся в Aнем, являются непрерывным значением, а те, которые начинаются в, Bявляются категоричными): Call: glm(Y ~ A1 + B2 + B3 + B4 + …

12 r  regression  logistic 

Я читаю Элементы статистического обучения и на странице 12 (раздел 2.3) линейная модель обозначается как: Yˆ= ХTβˆY^=XTβ^\widehat{Y} = X^{T} \widehat{\beta} ... где - транспонирование вектора-столбца предикторов / независимых переменных / входных данных. ( В нем говорится , ранее «все векторы предполагаются векторы - столбцов» , так что это не сделаешь …

12 regression  references  statistical-learning 

Я читал, что использование R-квадрата для временных рядов не подходит, потому что в контексте временных рядов (я знаю, что существуют другие контексты) R-квадрат больше не уникален. Почему это? Я пытался найти это, но я ничего не нашел. Обычно я не придаю особого значения R-квадрату (или скорректированному R-квадрату), когда оцениваю свои …

12 regression  time-series  r-squared 

Я делаю множественную линейную регрессию. У меня 21 наблюдение и 5 переменных. Моя цель просто найти связь между переменными Достаточно ли моих данных для множественной регрессии? Результат t-теста показал, что 3 мои переменные не являются значимыми. Нужно ли мне снова проводить регрессию со значимыми переменными (или моей первой регрессии достаточно, …

12 regression  t-test  multiple-regression 

Документация R для обоих не проливает много света. Все, что я могу получить по этой ссылке, это то, что использование любого из них должно быть хорошо. Я не понимаю, почему они не равны. Факт: пошаговая функция регрессии в R, step()использует extractAIC(). Интересно, что запуск lm()модели и glm()«нулевой» модели (только пересечение) …

11 r  regression  aic  stepwise-regression 

При расчете стандартной ошибки коэффициента регрессии, мы не учитываем хаотичности в конструкции матрице . Например, в OLS мы вычисляем какИксИксXвар ( β^)вар(β^)\text{var}(\hat{\beta})вар ( ( XTИкс)- 1ИксTY) = σ2( ХTИкс)- 1вар((ИксTИкс)-1ИксTY)знак равноσ2(ИксTИкс)-1\text{var}((X^TX)^{-1}X^TY) = \sigma^2(X^TX)^{-1} Если рассматривались случайным образом , закон общей дисперсии будет, в некотором смысле, требует дополнительного вклада дисперсии , …

11 regression  probability  variance  inference