Статистика и большие данные

Насколько я понимаю, анализ мощности является постфактумным, если и только если он использует наблюдаемый размер эффекта в качестве величины целевого эффекта населения.

12 power-analysis 

Я включил подход Байесовского модельного усреднения (BMA) в свои исследования и скоро представлю мои работы коллегам. Однако BMA на самом деле не так хорошо известен в моей области, поэтому, представив им всю теорию и прежде чем применить ее к моей проблеме, я хочу привести простой, но поучительный пример того, почему …

12 bayesian  data-visualization 

Я не могу найти общее определение того, что такое классификатор? Я понимаю, как это может работать, но я не могу прийти к определению.

12 machine-learning  classification 

Как я могу построить асимптотический доверительный интервал для реального параметра, начиная с MLE для этого параметра?

12 confidence-interval  mathematical-statistics  maximum-likelihood  inference 

Я выполнил многомерную логистическую регрессию с зависимой переменной, Yявляющейся смертью в доме престарелых в течение определенного периода времени, и получил следующие результаты (обратите внимание, что переменные, начинающиеся в Aнем, являются непрерывным значением, а те, которые начинаются в, Bявляются категоричными): Call: glm(Y ~ A1 + B2 + B3 + B4 + …

12 r  regression  logistic 

Можно ли применить обычную процедуру MLE к распределению треугольника? - Я пытаюсь, но я, кажется, заблокирован на том или ином этапе в математике, как определяется распределение. Я пытаюсь использовать тот факт, что я знаю количество выборок выше и ниже c (не зная c): эти 2 числа - cn и (1-c) …

12 distributions  mathematical-statistics  maximum-likelihood  triangular-distribution 

Какие параметры start, etastart, mustartв GLM () функцию ? Я искал в документах и ​​Интернете, но я не нашел четкого объяснения, что это значит. Это похоже на байесовские «начальные значения» для цепочек, но я сомневаюсь, что это связано, так как функция glm () в R является статистикой частых ...

12 r  generalized-linear-model  starting-values 

Как на практике вычисляется матрица ошибок var / cov с помощью пакетов статистического анализа? Эта идея понятна мне в теории. Но не на практике. Я имею в виду, что если у меня есть вектор случайных величин , я понимаю, что матрице дисперсии / ковариации Σ будет дан внешний продукт отклонения …

12 variance  error  covariance-matrix  beta-regression 

Это стандартный совет, чтобы установить случайное семя, чтобы результаты могли быть воспроизведены. Однако, поскольку начальное число продвигается, когда рисуются псевдослучайные числа, результаты могут измениться, если какой-либо фрагмент кода будет рисовать дополнительное число. На первый взгляд, управление версиями выглядит как решение этой проблемы, поскольку, по крайней мере, оно позволит вам вернуться …

12 random-generation 

Я пробую очень простую модель: подгонка к нормальному, где я предполагаю, что знаю точность, и я просто хочу найти среднее. Код ниже, кажется, соответствует нормальному. Но после подгонки я хочу взять образец из модели, т.е. сгенерировать новые данные, которые похожи на мою dataпеременную. Я знаю, что могу использовать, trace("mean")чтобы получить …

12 mcmc  pymc 

Я не знаю, какую функцию расстояния между людьми использовать в случае номинальных (неупорядоченных категориальных) атрибутов. Я читал какой-то учебник, и они предлагают функцию простого сопоставления, но некоторые книги предлагают, чтобы я изменил номинальные на двоичные атрибуты и использовал коэффициент Джакарда . Однако что если значения номинального атрибута не равны 2? …

12 distance-functions  distance  similarities  association-measure  categorical-data 

Я читаю Элементы статистического обучения и на странице 12 (раздел 2.3) линейная модель обозначается как: Yˆ= ХTβˆY^=XTβ^\widehat{Y} = X^{T} \widehat{\beta} ... где - транспонирование вектора-столбца предикторов / независимых переменных / входных данных. ( В нем говорится , ранее «все векторы предполагаются векторы - столбцов» , так что это не сделаешь …

12 regression  references  statistical-learning 

Я работаю над некоторыми методами кластеризации, где для данного кластера векторов d-размерности я предполагаю многомерное нормальное распределение и вычисляю выборочный средний вектор d-размерности и выборочную ковариационную матрицу. Затем, пытаясь решить, принадлежит ли новый, невидимый, d-мерный вектор этому кластеру, я проверяю его расстояние с помощью этой меры: (Xi−μ^X)′σ^−1X(Xi−μ^X)>B0.95(p2,−p2)(Xi−μ^X)′σ^X−1(Xi−μ^X)>B0.95(p2,−p2)\left(X_i-\hat{\mu}_X\right)'\hat{\sigma}_X^{-1}\left(X_i-\hat{\mu}_X\right)>B_{0.95}\left(\frac{p}{2},\frac{-p}{2}\right) Что требует от …

12 clustering  multivariate-analysis  covariance  covariance-matrix  matrix-inverse 

Предположим, у меня есть матрица X, которая равна n на p, т.е. она имеет n наблюдений, причем каждое наблюдение в p-мерном пространстве. Как мне найти дисперсию этих n наблюдений? В случае, когда р = 1, мне просто нужно использовать формулу регулярной дисперсии. Как насчет случаев, когда р> 1.

12 variance 

Существует ли более научный способ определения количества значащих цифр, сообщаемых для среднего значения или доверительного интервала в ситуации, которая является довольно стандартной - например, первый год обучения в колледже. Я видел количество значащих цифр в таблице : почему мы не используем значащие цифры и количество значащих цифр в квадратной форме …

12 standard-deviation  error  reporting  communication