Вопросы с тегом «econometrics»

Я ищу несколько хороших книг на разных уровнях, чтобы помочь проанализировать отдельные данные. В частности: спецификация, оценка и применение эконометрических методов для моделирования дискретного выбора отдельными лицами, домашними хозяйствами или фирмами.

8 econometrics  reference-request 

В другом моем вопросе ответчик использовал следующий вывод коэффициента OLS: У нас есть модель: Yзнак равноИкс1β+Икс2β2+ Zγ+ ε ,Y=X1β+X2β2+Zγ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, где ZZZнезаметно. Тогда мы имеем:Plimβ^1знак равноβ1+ γСo v (Икс*1, Z)Вг (Икс*1)знак равноβ1,plimβ^1=β1+γCov(X1∗,Z)Var(X1∗)=β1,\text{plim}\, \hat \beta_{1} = \beta_1 + \gamma \frac{Cov(X_1^*, …

8 econometrics  regression 

Моя оценочная модель ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3ln^(yt)=9.873−0.472ln⁡(xt2)−0.01xt3\hat \ln(y_t)=9.873-0.472\ln(x_{t2})-0.01x_{t3} Меня просят найти прогнозирующий КИ с доверительной вероятностью 95% для среднего значения , когда и . Мы предполагаем, что , где .y0y0y_0x02=250x02=250x_{02}=250x03=8x03=8x_{03}=8s2x0(XTX)−1xT0=0.000243952s2x0(XTX)−1x0T=0.000243952s^2 x_0(X^TX)^{-1}x_0^T=0.000243952x0=(250,8)x0=(250,8)x_0=(250,8) У меня есть решение предыдущего года, которое выглядит так: Я нахожу CI вида , где - верхний квантиль распределения для и . …

7 econometrics  prediction 

Мне любопытно, если кто-нибудь здесь может обобщить различия между IV и подходом к функции управления для обработки эндогенности. Я думаю, что эндогенность обычно решается с использованием подхода 2SLS или IV, и, кратко изучив подход с использованием функции управления, я не уверен, что подход CF предлагает, а подходы 2SLS и IV …

7 econometrics 

Нужна помощь, чтобы понять следующую проблему и как использовать сокращенную форму в эконометрике Рассмотрим модель здоровья человека: health=b0+(b1)age+(b2)weight+(b3)height+(b4)male+(b5)work+(b6)exercise+uhealth=b0+(b1)age+(b2)weight+(b3)height+(b4)male+(b5)work+(b6)exercise+uhealth = b_0 + (b_1)age + (b_2)weight + (b_3)height + (b_4)male + (b_5)work + (b_6)exercise + u Предположим, что все переменные в уравнении, за исключением упражнения, не связаны с u. А) Запишите сокращенную …

7 econometrics 

Кто-нибудь знает, где я могу найти ошибки во 2-м издании (2010) « Эконометрического анализа поперечных и панельных данных » Вулдриджа? Я пробовал сопроводительный сайт, но не смог его найти. Любая помощь будет оценена

6 econometrics  applied-econometrics 

Этот вопрос относится к теореме о разложении аддитивных функционалов - методе, особенно полезной в макроэкономике и финансах. Этот вопрос имеет две цели. Во-первых, у меня нет ссылки на теорему, которая показывает, когда это возможно, и я хотел бы ее найти. Во-вторых, я хотел бы знать, как на самом деле найти …

5 econometrics  martingales  stochastic-processes 

Из Википедии : В истории экономической мысли школа экономической мысли - это группа экономических мыслителей, которые разделяют или разделяют общую точку зрения на то, как работает экономика. Почему в разных экономических школах по-прежнему учат, несмотря на то, что у нас теперь есть данные, чтобы проверить их идеи и философии экономики …

5 econometrics  history-economic-thought  economic-methodology 

Скажем, у меня есть временной ряд из двух переменных, и Y , и я хочу выяснить, какая из этих двух движется первой. Одним из примеров является рост ВВП и инвестиций, когда мы обычно рассказываем историю о том, что с частотой делового цикла инвестиции движутся «раньше», чем производство или потребление.XXXYYY Я …

5 econometrics  time-series 

Какие тесты вы рекомендуете для нахождения разрывов в следующих временных рядах: журнал входящих ПИИ, журнал номинального ВВП, журнал вывоза ПИИ с 1980 по 2012 год?

4 macroeconomics  econometrics 

Я видел несколько статей, в которых публикуются несущественные результаты, такие как ответы (см. Ответ Истерли, опубликованный в документе AER для Burnside и Dollars World Bank под названием «Помощь, политика и рост»). Цель этих работ, однако, состоит в том, чтобы отрицать положительное утверждение, которое они делают, производя незначительные результаты (в смысле …

3 econometrics  applied-econometrics 

Я работаю над моделью, исследующей влияние минимальной заработной платы на занятость в 10 провинциях, используя набор данных панели. Я использовал тест Хаусмана, чтобы принять решение использовать RE или FE, в которых он рекомендовал RE. Тем не менее, меня беспокоит то, что это не может быть правильным предположением, что 10 провинций …

3 econometrics  fixed-effects 

Предположим, у меня есть группа из 100 округов. Далее предположим, что государство решает выделять единовременную сумму денег некоторым округу каждый год, чтобы увеличить расходы на образование в этом округе (скажем, до 50 из 100 округов получили деньги). Предположим, моя цель состоит в том, чтобы использовать подход, отличающийся от другого, для …

3 microeconomics  econometrics  applied-econometrics  identification 

Одна мера - посмотреть на стандартные отклонения. Если увеличение X на одно стандартное отклонение приводит к увеличению Y на стандартное отклонение более чем на 0,5 (или 1, или whatever, или что-то еще), то мы говорим, что X оказывает экономически значимое влияние на Y. Это стандарт? И если нет, какие еще …

3 econometrics 

Как правило, зависимая переменная в линейной вероятностной модели (LPM) представляет собой двоичную переменную со значением 0/1. Что если зависимая переменная $ y_i $ все еще двоичная, но принимает общие значения $ a $ и $ b $, а не 0 и 1? Технически, результирующий предиктор все еще сохраняет свои хорошие …

2 econometrics  regression