Вопросы с тегом «time-series»

Я открываю для себя удивительный мир таких «скрытых марковских моделей», которые также называют «моделями переключения режимов». Я хотел бы адаптировать HMM в R для обнаружения трендов и поворотных моментов. Я хотел бы построить модель как можно более общей, чтобы я мог протестировать ее по многим ценам. Кто-нибудь может порекомендовать бумагу? …

17 r  time-series  finance  hidden-markov-model 

Я не привык использовать переменные в формате даты в R. Мне просто интересно, можно ли добавить переменную даты в качестве объясняющей переменной в модели линейной регрессии. Если это возможно, как мы можем интерпретировать коэффициент? Это влияние одного дня на итоговую переменную? Посмотрите мою суть с примером того, что я пытаюсь …

17 r  regression  time-series 

Укороченная версия: У меня есть временной ряд климатических данных, которые я проверяю на стационарность. Основываясь на предыдущих исследованиях, я ожидаю, что модель, лежащая в основе (или, так сказать, «генерирующая») данных, будет иметь член перехвата и положительный линейный тренд времени. Чтобы проверить эти данные на стационарность, должен ли я использовать тест …

17 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

У меня есть месячные данные временных рядов, и я хотел бы сделать прогноз с обнаружением выбросов. Это образец моего набора данных: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 2007 7.71 7.67 7.85 …

16 r  time-series  forecasting  arima  outliers 

Я работаю над алгоритмом в R для автоматизации расчета ежемесячного прогноза. Я использую, среди прочего, функцию ets () из пакета прогноза для расчета прогноза. Это работает очень хорошо. К сожалению, для какого-то определенного временного ряда результат, который я получаю, странный. Пожалуйста, найдите ниже код, который я использую: train_ts<- ts(values, frequency=12) …

16 r  time-series  forecasting  exponential-smoothing 

Я новичок в этой странице и довольно новый в статистике и Р. Я работаю над проектом для колледжа с целью найти корреляцию между дождем и уровнем воды в реках. Как только корреляция доказана, я хочу прогнозировать / предсказывать это. Данные У меня есть набор данных за несколько лет (взятых каждые …

16 r  time-series  forecasting  cross-correlation  lags 

У меня умеренный фон в прогнозировании временных рядов. Я просмотрел несколько книг по прогнозированию и не вижу следующих вопросов, адресованных ни в одной из них. У меня есть два вопроса: Как бы я определил объективно (с помощью статистического теста), имеет ли данный временной ряд: Стохастическая сезонность или детерминированная сезонность Стохастический …

16 time-series  forecasting  arima  stochastic-processes 

Я работаю над набором данных electricityдоступны в R пакете TSA. Моя цель состоит в том, чтобы выяснить, arimaподойдет ли модель для этих данных и в конечном итоге соответствовать ей. Итак, я поступил следующим образом: 1-й: нанесите временной ряд, который получился, если бы следующий график: 2-й: я хотел взять журнал electricityдля …

16 r  time-series  stationarity 

Используется Rдля выполнения разложения STL, s.windowуправляет тем, насколько быстро может изменяться сезонный компонент. Малые значения позволяют более быстрые изменения. Установка сезонного окна равной бесконечности равносильна тому, что сезонный компонент должен быть периодическим (т. Е. Идентичным по годам). Мои вопросы: 121212s.window Есть ли связь между этим и частотой временного ряда?

16 r  time-series  trend  seasonality 

У меня есть набор данных, состоящий из серии ежемесячных подсчетов случаев «сломанной палки» с нескольких сайтов. Я пытаюсь получить единую сводную оценку из двух разных методов: Техника 1: Установите «сломанную палку» с Poisson GLM с переменной индикатора 0/1 и используя переменную времени и времени ^ 2 для контроля трендов во …

16 time-series  mixed-model 

Из чтения сообщений на этом сайте я знаю, что есть функция R auto.arima(в forecast пакете ). Я также знаю, что IrishStat , участник этого сайта, создал коммерческий пакет autobox в начале 1980-х годов. Поскольку эти два пакета существуют сегодня и автоматически выбирают модели arima для заданных наборов данных, что они …

16 time-series  arima  automatic-algorithms 

Я пытаюсь научить себя Грейнджер Причинности. Я прочитал сообщения на этом сайте и несколько хороших статей в Интернете. Я также наткнулся на очень полезный инструмент, Bivariate Granger Causality - бесплатный статистический калькулятор , который позволяет вам вводить временные ряды и вычислять статистику Грейнджера. Ниже приведен пример данных, представленных на сайте. …

16 time-series  causality  granger-causality 

Мне нужно спрогнозировать следующие 4 переменные для 29-й единицы времени. У меня есть исторические данные примерно за 2 года, где 1 и 14 и 27 - все один и тот же период (или время года). В конце я делаю разложение в стиле Оахака-Блиндера на WWW , wdwdwd , wcwcwc и …

16 time-series  forecasting  multivariate-analysis  var 

Может ли кто-нибудь сказать мне, что означает термин «постоянство» в анализе временных рядов? Это касается эконометрики и прикладной регрессии.

16 regression  time-series  econometrics  terminology 

Мне нужны ресурсы, чтобы начать использовать нейронные сети для прогнозирования временных рядов. Я настороженно отношусь к реализации некоторых документов, а затем выясняю, что они значительно переоценили потенциал своих методов. Так что если у вас есть опыт работы с методами, которые вы предлагаете, это будет еще более круто.

16 time-series  neural-networks  forecasting  references