Я открываю для себя удивительный мир таких «скрытых марковских моделей», которые также называют «моделями переключения режимов». Я хотел бы адаптировать HMM в R для обнаружения трендов и поворотных моментов. Я хотел бы построить модель как можно более общей, чтобы я мог протестировать ее по многим ценам.
Кто-нибудь может порекомендовать бумагу? Я видел (и читал) (больше, чем) несколько, но я ищу простую модель, которую легко реализовать.
Кроме того, какие пакеты R рекомендуются? Я вижу, что многие из них делают HMM.
Я купил книгу «Скрытые марковские модели для временных рядов: введение с использованием R», давайте посмотрим, что в нем;)
Фред