Вопросы с тегом «r»

Используйте этот тег для любого * по теме * вопроса, который (a) включает `R` либо в качестве критической части вопроса, либо в ожидаемом ответе, & (b) не * просто * о том, как использовать` R`.

6
Как выполнить тест с использованием R, чтобы проверить, соответствуют ли данные нормальному распределению
У меня есть набор данных со следующей структурой: a word | number of occurrence of a word in a document | a document id Как я могу выполнить тест для нормального распределения в R? Возможно, это простой вопрос, но я новичок в R.

4
Как статистически сравнить два временных ряда?
У меня есть два временных ряда, показанных на графике ниже: На графике показаны все детали обоих временных рядов, но я могу легко сократить их до совпадений, если это необходимо. У меня вопрос: какие статистические методы я могу использовать для оценки различий между временными рядами? Я знаю, что это довольно широкий …
44 r  time-series 

6
Как избежать наложения меток на графике R? [закрыто]
Я пытаюсь обозначить довольно простую диаграмму рассеяния в R. Это то, что я использую: plot(SI, TI) text(SI, TI, Name, pos=4, cex=0.7) Результат посредственный, как вы можете видеть (нажмите, чтобы увеличить): Я пытался компенсировать это с помощью textxyфункции, но это не лучше . Увеличение самого изображения не работает для плотных кластеров. …

2
Разные способы написания терминов взаимодействия в лм?
У меня есть вопрос о том, какой способ лучше определить взаимодействие в регрессионной модели. Рассмотрим следующие данные: d <- structure(list(r = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L), .Label = c("r1","r2"), class = "factor"), s = structure(c(1L, …

2
Использование lmer для линейной модели смешанного эффекта с повторными измерениями
РЕДАКТИРОВАТЬ 2: Первоначально я думал, что мне нужно запустить двухфакторный ANOVA с повторными измерениями на один фактор, но теперь я думаю, что линейная модель смешанного эффекта будет работать лучше для моих данных. Я думаю, что почти знаю, что должно произойти, но все еще смущен несколькими моментами. Эксперименты, которые мне нужно …

4
OpenBugs против JAGS
Я собираюсь опробовать среду стиля BUGS для оценки байесовских моделей. Есть ли какие-то важные преимущества при выборе между OpenBugs или JAGS? Может ли один заменить другой в обозримом будущем? Я буду использовать выбранный Gibbs Sampler с R. У меня пока нет конкретного приложения, но я решаю, что ему ввести и …
41 r  software  bugs  jags  gibbs 

1
Регрессия: Преобразование переменных
При преобразовании переменных, вы должны использовать все те же преобразования? Например, могу ли я выбрать по-разному преобразованные переменные, как в: Пусть - возраст, стаж работы, стаж проживания и доход.Икс1, х2, х3x1,x2,x3x_1,x_2,x_3 Y = B1*sqrt(x1) + B2*-1/(x2) + B3*log(x3) Или вы должны соответствовать своим преобразованиям и использовать все то же самое? …

4
Логистическая регрессия в R (отношение шансов)
Я пытаюсь провести анализ логистической регрессии в R. Я посещал курсы по этому материалу с использованием STATA. Мне очень трудно копировать функциональность в R. Это зрелый в этой области? Там, кажется, мало документации или руководства доступны. Кажется, что для получения отношения шансов требуется установка epicalcи / или epitoolsи / или …
41 r  logistic  odds-ratio 

5
Предупреждение в R - приближение хи-квадрат может быть неправильным
У меня есть данные, показывающие результаты вступительного экзамена пожарного. Я проверяю гипотезу о том, что результаты экзамена и этническая принадлежность не являются взаимно независимыми. Чтобы проверить это, я выполнил тест хи-квадрат Пирсона в R. Результаты показывают, что я ожидал, но он дал предупреждение, что " In chisq.test(a) : Chi-squared approximation …


3
Как представить результаты Лассо, используя glmnet?
Я хотел бы найти предикторы для непрерывной зависимой переменной из набора из 30 независимых переменных. Я использую регрессию Лассо, как это реализовано в пакете glmnet в R. Вот некоторый фиктивный код: # generate a dummy dataset with 30 predictors (10 useful & 20 useless) y=rnorm(100) x1=matrix(rnorm(100*20),100,20) x2=matrix(y+rnorm(100*10),100,10) x=cbind(x1,x2) # use …

1
Как определить важные основные компоненты, используя метод начальной загрузки или метод Монте-Карло?
Я заинтересован в определении количества значимых паттернов, вытекающих из анализа основных компонентов (PCA) или анализа эмпирических ортогональных функций (EOF). Я особенно заинтересован в применении этого метода к климатическим данным. Поле данных представляет собой матрицу MxN, где М - это измерение времени (например, дни), а N - пространственное измерение (например, положения …
40 r  pca  bootstrap  monte-carlo 


2
Меры переменной значимости в случайных лесах
Я играл со случайными лесами для регрессии, и мне трудно понять, что именно означают эти два показателя важности и как их следует интерпретировать. importance()Функция дает два значения для каждой переменной: %IncMSEи IncNodePurity. Есть ли простые интерпретации для этих двух значений? В IncNodePurityчастности, действительно ли это просто увеличение RSS после удаления …

3
Как интерпретировать F- и p-значение в ANOVA?
Я новичок в статистике, и в настоящее время я имею дело с ANOVA. Я провожу тест ANOVA в R, используя aov(dependendVar ~ IndependendVar) Я получаю, среди прочего, F-значение и p-значение. Моя нулевая гипотеза ( ) состоит в том, что все групповые средства равны.ЧАС0H0H_0 Существует много информации о том, как рассчитывается …

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.