Вопросы с тегом «constrained-regression»

Рассмотрим регрессию гребня с дополнительным ограничением, требующим, чтобы имел единичную сумму квадратов (эквивалентно, единичную дисперсию); при необходимости можно предположить, что имеет единичную сумму квадратов:y^y^\hat{\mathbf y}yy\mathbf y β^∗λ=argmin{∥y−Xβ∥2+λ∥β∥2}s.t.∥Xβ∥2=1.β^λ∗=arg⁡min{‖y−Xβ‖2+λ‖β‖2}s.t.‖Xβ‖2=1.\hat{\boldsymbol\beta}_\lambda^* = \arg\min\Big\{\|\mathbf y - \mathbf X \boldsymbol \beta\|^2+\lambda\|\boldsymbol\beta\|^2\Big\} \:\:\text{s.t.}\:\: \|\mathbf X \boldsymbol\beta\|^2=1. Каков предел β^∗λβ^λ∗\hat{\boldsymbol\beta}_\lambda^* когда λ→∞λ→∞\lambda\to\infty ? Вот некоторые утверждения, которые я …

21 pca  regularization  ridge-regression  partial-least-squares  constrained-regression 

Я хочу выполнить очень простую линейную регрессию в R. Формула так же проста, как . Однако я бы хотел, чтобы наклон ( ) находился внутри интервала, скажем, между 1,4 и 1,6.Y= а х + бYзнак равноaИкс+бy = ax + baaa Как это может быть сделано?

18 r  regression  constrained-regression 

Я работаю над временным рядом, значения которого строго положительны . Работая с различными моделями, включая AR, MA, ARMA и т. Д., Я не мог найти простой способ добиться строго положительных прогнозов. Я использую R для выполнения своих прогнозов, и все, что я смог найти, это прогноз.hts {hts}, у которого есть …

15 time-series  forecasting  constrained-regression 

Я хотел бы вручную зафиксировать определенный коэффициент, скажем, , затем подогнать коэффициенты ко всем остальным предикторам, сохраняя при этом β 1 = 1,0 в модели.β1=1.0β1=1.0\beta_1=1.0β1=1.0β1=1.0\beta_1=1.0 Как я могу добиться этого с помощью R? Я бы особенно хотел поработать с LASSO ( glmnet), если это возможно. В качестве альтернативы, как я …

11 r  multiple-regression  lasso  glmnet  constrained-regression 

Я использовал Matlab для выполнения неограниченных наименьших квадратов (обычных наименьших квадратов), и он автоматически выводит коэффициенты, тестовую статистику и p-значения. Мой вопрос заключается в том, что при выполнении ограниченных наименьших квадратов (строго неотрицательных коэффициентов) он выводит только коэффициенты, БЕЗ тестовой статистики, p-значения. Можно ли рассчитать эти значения для обеспечения значимости? …

10 regression  statistical-significance  least-squares  constrained-regression 

Я пытаюсь вписать модель с дискретным временем в R, но я не уверен, как это сделать. Я читал, что вы можете организовать зависимую переменную в разных строках, по одной для каждого временного наблюдения, и использовать glmфункцию со ссылкой logit или cloglog. В этом смысле, у меня есть три колонки: ID, …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation