Я работаю над временным рядом, значения которого строго положительны . Работая с различными моделями, включая AR, MA, ARMA и т. Д., Я не мог найти простой способ добиться строго положительных прогнозов.
Я использую R для выполнения своих прогнозов, и все, что я смог найти, это прогноз.hts {hts}, у которого есть положительный параметр, описанный здесь:
Прогноз иерархического или сгруппированного временного ряда, пакета hts
## S3 method for class 'gts':
forecast((object, h,
method = c("comb", "bu", "mo", "tdgsf", "tdgsa", "tdfp", "all"),
fmethod = c("ets", "rw", "arima"), level, positive = FALSE,
xreg = NULL, newxreg = NULL, ...))
positive
If TRUE, forecasts are forced to be strictly positive
http://www.inside-r.org/packages/cran/hts/docs/forecast.gts
Любые предложения для неиерархических временных рядов? Как насчет обобщения при использовании других ограничений, таких как минимум, максимум и т. Д.?
Даже если они не реализованы в R, предложения по статьям, моделям или полезным преобразованиям общих переменных будут приветствоваться.