Статистика и большие данные

Джеффри Вулдридж в своем эконометрическом анализе данных поперечного сечения и панелей (стр. 357) говорит, что эмпирический гессиан «не гарантированно будет положительно определенным или даже положительно полуопределенным для конкретного образца, с которым мы работаем». Это кажется мне неправильным, поскольку (помимо численных проблем) гессиан должен быть положительно полуопределенным в результате определения М-оценки …

15 estimation  maximum-likelihood  econometrics  asymptotics 

Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время он не принимает ответы. Закрыто 4 года назад . Locked . Этот вопрос и его ответы заблокированы, потому что вопрос не по теме, но имеет историческое значение. В настоящее время он не принимает новые ответы или взаимодействия. Есть ли хорошие …

15 r 

Эти термины часто встречаются вместе, но я хотел бы знать, как вы думаете, в чем различия, если таковые имеются. Благодарность

15 pca  text-mining  svd 

В «Элементах статистического обучения» (2-е изд.), Стр. 63, авторы приводят следующие две формулировки проблемы регрессии гребня: β^ridge=argminβ{∑i=1N(yi−β0−∑j=1pxijβj)2+λ∑j=1pβ2j}β^ridge=argminβ{∑i=1N(yi−β0−∑j=1pxijβj)2+λ∑j=1pβj2} \hat{\beta}^{ridge} = \underset{\beta}{\operatorname{argmin}} \left\{ \sum_{i=1}^N(y_i-\beta_0-\sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j)^2 + \lambda \sum_{j=1}^p \beta_j^2 \right\} и β^ridge=argminβ∑i=1N(yi−β0−∑j=1pxijβj)2, subject to ∑j=1pβ2j≤t.β^ridge=argminβ∑i=1N(yi−β0−∑j=1pxijβj)2, subject to ∑j=1pβj2≤t. \hat{\beta}^{ridge} = \underset{\beta}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^N(y_i-\beta_0-\sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j)^2 \text{, subject to } \sum_{j=1}^p \beta_j^2 \leq …

15 ridge-regression 

Учитывая два массива x и y длиной n, я подгоняю модель y = a + b * x и хочу рассчитать 95% доверительный интервал для наклона. Это (b - дельта, b + дельта), где b находится обычным образом и delta = qt(0.975,df=n-2)*se.slope и se.slope - стандартная ошибка на склоне. Один …

15 r  regression  bayesian  confidence-interval  frequentist 

Я задал этот вопрос на сайте обмена стеками matemathics, и его рекомендовали задать здесь. Я работаю над хобби-проектом и мне нужна помощь в решении следующей проблемы. Немного контекста Допустим, есть коллекция предметов с описанием возможностей и ценой. Представьте себе список автомобилей и цены. У всех автомобилей есть список характеристик, например, …

15 regression  forecasting  econometrics 

В настоящее время я оцениваю мультиколлинеарность в моих наборах данных. Какие пороговые значения VIF и индекса состояния ниже / выше указывают на проблему? VIF: я слышал, что VIF является проблемой.≥ 10≥10\geq 10 После удаления двух проблемных переменных VIF равен для каждой переменной. Нужно ли обрабатывать переменные или этот VIF-файл выглядит …

15 multiple-regression  linear-model  multicollinearity  vif 

Алгоритмы MCMC, такие как выборка Метрополиса-Гастингса и Гиббса, являются способами отбора из совместных задних распределений. Я думаю, что понимаю и могу реализовать мегаполисную поспешность довольно легко - вы просто каким-то образом выбираете отправные точки и «ходите по пространству параметров» случайным образом, руководствуясь апостериорной плотностью и плотностью предложений. Выборка Гиббса кажется …

15 bayesian  mcmc  gibbs 

Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время он не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 4 месяца назад . При построении коробочного графика с помощью python matplotblib линии на половине графика являются медианой распределения. Есть ли возможность вместо …

15 data-visualization  python  matplotlib  boxplot 

Контекст: У меня есть группа веб-сайтов, где я записываю количество посещений ежедневно: W0 = { 30, 34, 28, 30, 16, 13, 8, 4, 0, 5, 2, 2, 1, 2, .. } W1 = { 1, 3, 21, 12, 10, 20, 15, 43, 22, 25, .. } W2 = { 0, …

15 time-series  forecasting 

При программировании на R я использовал многоядерный пакет несколько раз. Тем не менее, я никогда не видел заявления о том, как он обрабатывает случайные числа. Когда я использую openMP с C, я осторожно использую правильный параллельный RNG, но с R я предполагаю, что происходит что-то разумное. Кто-нибудь может подтвердить, что …

15 r  random-generation  parallel-computing  multicore 

Предположим, у кого-то есть временной ряд, из которого можно выполнить различные измерения, такие как период, максимум, минимум, среднее и т. Д., А затем использовать их для создания модельной синусоидальной волны с такими же атрибутами. Существуют ли какие-либо статистические подходы, которые можно использовать для количественной оценки? насколько точно фактические данные соответствуют …

15 time-series  classification 

У меня есть эксперимент, который я постараюсь изложить здесь. Представьте, что я бросаю перед вами три белых камня и прошу вас высказать свое мнение об их положении. Я записываю различные свойства камней и ваш ответ. Я делаю это по ряду предметов. Я генерирую две модели. Во-первых, ближайший к вам камень …

15 r  mixed-model  model-selection 

Я знаю, что большинство из вас, вероятно, считают, что Документы Google по-прежнему являются примитивным инструментом. Это не Matlab или R и даже не Excel. Тем не менее, я сбит с толку мощью этого веб-программного обеспечения, которое просто использует возможности браузера (и совместимо со многими браузерами, которые работают совсем по-другому). Майк …

15 software  computational-statistics 

Мне не ясно, как рассчитать коинтеграцию с нерегулярными временными рядами (в идеале, используя тест Йохансена с VECM). Моей первоначальной мыслью было бы упорядочить ряд и интерполировать пропущенные значения, хотя это может повлиять на оценку. Есть ли литература на эту тему?

15 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series