Вопросы с тегом «variance-decomposition»

Я провел регрессию по округам США и проверяю коллинеарность в моих «независимых» переменных. Belsley, Kuh и Welsch's Regression Diagnostics предлагают взглянуть на Пропорции индекса состояния и дисперсии дисперсии: library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition Index Variance Decomposition Proportions (Intercept) inc09_10k unins09 sqmi_log pop10_perSqmi_log phys_per100k nppa_per100k black10_pct hisp10_pct …

26 r  multicollinearity  vif  variance-decomposition 

Я только что прочитал статью, в которой авторы провели множественную регрессию с двумя предикторами. Общее значение r-квадрата составило 0,65. Они предоставили таблицу, которая делит r-квадрат между двумя предикторами. Стол выглядел так: rsquared beta df pvalue whole model 0.65 NA 2, 9 0.008 predictor 1 0.38 1.01 1, 10 0.002 predictor …

16 r  multiple-regression  r-squared  importance  variance-decomposition 

Мой вопрос очень простой, но это те, которые действительно меня заводят :) Я не знаю, как оценить, нужно ли разложить определенный временной ряд, используя аддитивный или мультипликативный метод разложения. Я знаю, что есть визуальные подсказки, как отличить их друг от друга, но я их не понимаю. Возьмем, к примеру, этот …

9 time-series  mathematical-statistics  variance-decomposition