Вопросы с тегом «unit-root»

Как бы вы объяснили интуитивно, что такое единичный корень в контексте теста единичного корня? Я думаю о способах объяснения, которые я основал в этом вопросе . Случай с корневым модулем состоит в том, что я знаю (кстати, немного), что тест корневого модуля используется для проверки стационарности во временном ряду, но …

97 intuition  unit-root 

В чем разница между тестом Квятковского – Филлипса – Шмидта – Шина (KPSS) и расширенным тестом Дики-Фуллера (АДФ)? Они тестируют одно и то же? Или нам нужно использовать их в разных ситуациях?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

Я видел, как несколько раз люди отклоняли нуль в расширенном тесте Дики-Фуллера , а затем утверждали, что он показывает, что их ряды стационарны (к сожалению, я не могу показать источники этих утверждений, но я думаю, что подобные утверждения существуют здесь и там в тот или иной журнал). Я утверждаю, что …

18 time-series  unit-root  stationarity  augmented-dickey-fuller 

Укороченная версия: У меня есть временной ряд климатических данных, которые я проверяю на стационарность. Основываясь на предыдущих исследованиях, я ожидаю, что модель, лежащая в основе (или, так сказать, «генерирующая») данных, будет иметь член перехвата и положительный линейный тренд времени. Чтобы проверить эти данные на стационарность, должен ли я использовать тест …

17 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

Я пытаюсь проверить коинтеграцию между двумя временными рядами. Обе серии имеют еженедельные данные, охватывающие ~ 3 года. Я пытаюсь сделать двухэтапный метод Энгла-Грейнджера. Мой порядок действий следующий. Протестируйте каждый временной ряд для корневого модуля с помощью Augmented Dickey-Fuller. Предполагая, что оба имеют единичные корни, найдите линейную аппроксимацию отношения через OLS. …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller 

Ряд с дрейфом может быть смоделирован как где - дрейф (постоянный), а . YT= c + ϕ yт - 1+ εTyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tсccϕ = 1ϕ=1\phi=1 Ряд с трендом можно смоделировать как где - дрейф (постоянная), - детерминированный тренд времени, а .YT= с + δt + …

12 time-series  hypothesis-testing  stationarity  trend  unit-root 

Я выполняю следующий модульный корневой тест (Dickey-Fuller) для временного ряда, используя ur.df()функцию в urcaпакете. Команда: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Выход: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max …

12 r  time-series  hypothesis-testing  unit-root 

Возможно, я смешиваю свои концепции временных рядов и не временных рядов, но в чем разница между регрессионной моделью, демонстрирующей последовательную корреляцию, и моделью, показывающей единичный корень? Кроме того, почему вы можете использовать тест Дурбина-Ватсона для проверки последовательной корреляции, но вы должны использовать тест Дики-Фуллера для единичных корней? (Мой учебник говорит, …

10 time-series  autocorrelation  unit-root