Вопросы с тегом «iid»

iid - это аббревиатура от «независимый и идентично распределенный». Многие статистические методы предполагают, что данные iid; то есть каждое наблюдение происходит из одного и того же распределения и не зависит от других наблюдений.

5
О важности предположения IID в статистическом обучении
В статистическом обучении, неявно или явно, всегда предполагается, что обучающий набор состоит из наборов ввода / ответа , которые независимо взяты из одного и того же совместного распределения сD ={ X , y }D={X,y}\mathcal{D} = \{ \bf {X}, \bf{y} \}NNNP ( X , y )( Xя, уя)(Xi,yi)({\bf{X}}_i,y_i) P(X,y)P(X,y)\mathbb{P}({\bf{X}},y) p(X,y)=p(y|X)p(X)p(X,y)=p(y|X)p(X) p({\bf{X}},y) …

3
Brain-teaser: Какова ожидаемая длина последовательности iid, которая монотонно увеличивается при получении из равномерного распределения [0,1]?
Это вопрос интервью для позиции количественного аналитика, о котором сообщается здесь . Предположим, что мы рисуем из равномерного распределения а ничьи идентифицированы, какова ожидаемая длина монотонно увеличивающегося распределения? Т.е. мы прекращаем рисование, если текущее рисование меньше или равно предыдущему.[0,1][0,1][0,1] Я получил первые несколько: \ Pr (\ text {length} = 2) …

1
Свойства PCA для зависимых наблюдений
Обычно мы используем PCA как метод уменьшения размерности для данных, где предполагается, что случаи Вопрос: Каковы типичные нюансы в применении PCA для зависимых, неидеальных данных? Какие полезные / полезные свойства PCA для данных iid скомпрометированы (или полностью потеряны)? Например, данные могут быть многомерным временным рядом, и в этом случае можно …

2
Есть ли предположение о логистической регрессии?
Есть ли предположение о переменной ответа логистической регрессии? Например, предположим, у нас есть точек данных. Похоже, что ответ исходит из дистрибутива Бернулли с . Следовательно, мы должны иметь распределений Бернулли с другим параметром .Y i p i = логит ( β 0 + β 1 x i ) 1000 р100010001000YiYiY_ipi=logit(β0+β1xi)pi=logit(β0+β1xi)p_i=\text{logit}(\beta_0+\beta_1 …

4
Являются ли «случайная выборка» и «случайная переменная» синонимами?
Я столкнулся с трудностями в понимании значения «случайной выборки», а также «случайной переменной iid». Я пытался выяснить смысл из нескольких источников, но все больше запутывался. Я публикую здесь то, что я попробовал и узнал: Вероятность и статистика Дегрута говорит: Случайные выборки / iid / Размер выборки: рассмотрим заданное распределение вероятностей …

2
Тест на выборку IID
Как бы вы проверили или проверили, что выборка является IID (независимой и идентично распределенной)? Обратите внимание, что я не имею в виду гауссово и идентично распределенное, просто IID. И идея, которая приходит мне в голову, состоит в том, чтобы многократно разделить выборку на две подвыборки одинакового размера, выполнить тест Колмогорова-Смирнова …

3
Почему справедливо отклонять временные ряды от регрессии?
Это вообще может быть странный вопрос, но как новичок в предмете, я задаюсь вопросом, почему мы используем регрессию для определения временного ряда, если одним из предположений регрессии является то, что данные должны быть указаны, в то время как данные, к которым применяется регрессия, являются не iid?

1
Как можно показать, что не существует несмещенной оценки
Предположим, что X0,X1,…,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} являются случайными переменными, которые следуют за распределением Пуассона со средним λλ \lambda . Как я могу доказать, что нет объективной оценки количества 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda} ?

1
Ожидаемое значение случайных величин iid
Я наткнулся на этот вывод, который я не понимаю: если - это случайные выборки размера n, взятые из совокупности среднего и дисперсии , то μ σ 2X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2 X¯=(X1+X2+...+Xn)/nX¯=(X1+X2+...+Xn)/n\bar{X} = (X_1 + X_2 + ... + X_n)/n E(X¯)=E(X1+X2+...+Xn)/n=(1/n)(E(X1)+E(X2)+...+E(Xn))E(X¯)=E(X1+X2+...+Xn)/n=(1/n)(E(X1)+E(X2)+...+E(Xn))E(\bar{X}) = E(X_1 + X_2 + ... + X_n)/n = (1/n)(E(X_1) …

4
Предположим, что
Как предлагается в заголовке. Предположим, что X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_n - непрерывные случайные величины с pdf fff . Рассмотрим случай, когда X1≤X2…≤XN−1>XNX1≤X2…≤XN−1>XNX_1 \leq X_2 \dotsc \leq X_{N-1} > X_N , N≥2N≥2N \geq 2 , поэтому NNN - это когда последовательность уменьшается в первый раз. Тогда каково значение E[N]E[N]E[N] ? Я …

2
Единый PDF разницы двух рв
Можно ли получить PDF разности двух iid rv в виде прямоугольника (вместо, скажем, треугольника, который мы получаем, если rv взяты из равномерного распределения). то есть возможно ли, чтобы PDF f из jk (для двух iid rv, взятых из некоторого распределения) имел f (x) = 0,5 для всех -1 <x <1? …
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.