5
Как использовать разложение Холецкого или альтернативу для моделирования коррелированных данных
Я использую разложение Холецкого для моделирования коррелированных случайных величин с учетом матрицы корреляции. Дело в том, что результат никогда не воспроизводит структуру корреляции так, как он задан. Вот небольшой пример на Python, чтобы проиллюстрировать ситуацию. import numpy as np n_obs = 10000 means = [1, 2, 3] sds = [1, …