Я опишу наиболее общее возможное решение. Решение проблемы в этой общности позволяет нам достичь удивительно компактной программной реализации: достаточно двух коротких строк R
кода.
Выберите вектор той же длины, что и , в соответствии с любым распределением, которое вам нравится. Пусть быть остатки регрессии наименьших квадратов против : это извлекает компонент из . Добавляя назад подходящее кратное в , мы можем производить вектор , имеющий любую требуемую корреляционную с . До произвольной аддитивной константы и положительной мультипликативной константы - которую вы можете выбрать любым способом - решение -Y Y ⊥ X Y Y X Y Y ⊥ ρ YXYY⊥XYYXYY⊥ρY
XY;ρ=ρSD(Y⊥)Y+1−ρ2−−−−−√SD(Y)Y⊥.
(« » означает любой расчет, пропорциональный стандартному отклонению.)SD
Вот рабочий R
код. Если вы не предоставите , код будет извлекать свои значения из многомерного стандартного нормального распределения.X
complement <- function(y, rho, x) {
if (missing(x)) x <- rnorm(length(y)) # Optional: supply a default if `x` is not given
y.perp <- residuals(lm(x ~ y))
rho * sd(y.perp) * y + y.perp * sd(y) * sqrt(1 - rho^2)
}
Чтобы проиллюстрировать это , я произвел случайный с компонентами и производится , имеющую различные заданные корреляции с этим . Все они были созданы с одинаковым начальным вектором . Вот их диаграммы рассеяния. «Коврики» внизу каждой панели показывают общий векторY50XY;ρYX=(1,2,…,50)Y
Среди сюжетов есть замечательное сходство, не так ли :-).
Если вы хотите поэкспериментировать, вот код, который создал эти данные, и рисунок. (Я не удосужился использовать свободу для сдвига и масштабирования результатов, что является простой операцией.)
y <- rnorm(50, sd=10)
x <- 1:50 # Optional
rho <- seq(0, 1, length.out=6) * rep(c(-1,1), 3)
X <- data.frame(z=as.vector(sapply(rho, function(rho) complement(y, rho, x))),
rho=ordered(rep(signif(rho, 2), each=length(y))),
y=rep(y, length(rho)))
library(ggplot2)
ggplot(X, aes(y,z, group=rho)) +
geom_smooth(method="lm", color="Black") +
geom_rug(sides="b") +
geom_point(aes(fill=rho), alpha=1/2, shape=21) +
facet_wrap(~ rho, scales="free")
Кстати, этот метод легко обобщает более чем на один : если это математически возможно, он найдет с указанными корреляциями с целым набор . Просто используйте обычные наименьшие квадраты, чтобы убрать эффекты всех из и сформировать подходящую линейную комбинацию и остатков. (Это помогает сделать это с точки зрения двойного базиса для , который получается путем вычисления псевдообратного кода. Следующий код использует SVD для для достижения этой цели.)YXY1,Y2,…,Yk;ρ1,ρ2,…,ρkYiYiXYiYY
Вот эскиз алгоритма, в R
котором представлены в виде столбцов матрицы :Yiy
y <- scale(y) # Makes computations simpler
e <- residuals(lm(x ~ y)) # Take out the columns of matrix `y`
y.dual <- with(svd(y), (n-1)*u %*% diag(ifelse(d > 0, 1/d, 0)) %*% t(v))
sigma2 <- c((1 - rho %*% cov(y.dual) %*% rho) / var(e))
return(y.dual %*% rho + sqrt(sigma2)*e)
Ниже приведена более полная реализация для тех, кто хотел бы поэкспериментировать.
complement <- function(y, rho, x) {
#
# Process the arguments.
#
if(!is.matrix(y)) y <- matrix(y, ncol=1)
if (missing(x)) x <- rnorm(n)
d <- ncol(y)
n <- nrow(y)
y <- scale(y) # Makes computations simpler
#
# Remove the effects of `y` on `x`.
#
e <- residuals(lm(x ~ y))
#
# Calculate the coefficient `sigma` of `e` so that the correlation of
# `y` with the linear combination y.dual %*% rho + sigma*e is the desired
# vector.
#
y.dual <- with(svd(y), (n-1)*u %*% diag(ifelse(d > 0, 1/d, 0)) %*% t(v))
sigma2 <- c((1 - rho %*% cov(y.dual) %*% rho) / var(e))
#
# Return this linear combination.
#
if (sigma2 >= 0) {
sigma <- sqrt(sigma2)
z <- y.dual %*% rho + sigma*e
} else {
warning("Correlations are impossible.")
z <- rep(0, n)
}
return(z)
}
#
# Set up the problem.
#
d <- 3 # Number of given variables
n <- 50 # Dimension of all vectors
x <- 1:n # Optionally: specify `x` or draw from any distribution
y <- matrix(rnorm(d*n), ncol=d) # Create `d` original variables in any way
rho <- c(0.5, -0.5, 0) # Specify the correlations
#
# Verify the results.
#
z <- complement(y, rho, x)
cbind('Actual correlations' = cor(cbind(z, y))[1,-1],
'Target correlations' = rho)
#
# Display them.
#
colnames(y) <- paste0("y.", 1:d)
colnames(z) <- "z"
pairs(cbind(z, y))