Вопросы с тегом «linear-programming»

предполагать мин АV e C (U)подлежит Uя , дж≤ max { Uя , к, UК , Дж} ,i , j , k = 1 , … , nminAvec(U)subject to Ui,j≤max{Ui,k,Uk,j},i,j,k=1,…,n\begin{align*} \min A &\mathrm{vec}(U) \\ &\text{subject to } U_{i,j} \leq \max\{U_{i,k}, U_{k,j}\}, \quad i,j,k = 1, \ldots, n \end{align*} где - …

16 optimization  linear-programming 

Существует система линейных ограничений . Я хочу найти строго положительный вектор который удовлетворяет этим ограничениям. Это означает, что требуется для каждого компонента из . Как я могу использовать LP-решатель, чтобы найти такой строго положительный вектор (или подтвердить, что существует)? Я не могу просто ввести другую систему ограничений , потому что …

15 optimization  linear-programming 

Насколько я понимаю, поскольку решение линейной программы всегда происходит в вершине ее многогранного выполнимого множества (если решение существует и оптимальное значение целевой функции ограничено снизу, предполагая задачу минимизации), как можно выполнить поиск через интерьер возможного региона будет лучше? Это сходится быстрее? При каких обстоятельствах было бы выгодно использовать симплекс-метод по …

14 convex-optimization  linear-programming 

У меня смешанная проблема целочисленного программирования. И я в настоящее время использую GLPK в качестве моего решателя. Но я обнаружил, что GLPK хорош для задачи линейного программирования, но для программирования со смешанным целым числом это требует гораздо большего времени, поэтому не отвечает нашим требованиям. Я так ищу другое программное обеспечение. …

14 optimization  software  linear-programming  mixed-integer-programming 

У меня есть следующая проблема оптимизации, где у меня есть абсолютное значение в моих ограничениях: Пусть и е 0 , е 1 , ... , е м векторы - столбцы размера п каждая. Мы хотели бы решить следующее: min f T 0 x s.t.x∈Rnx∈Rn\mathbf{x} \in \mathbb{R}^nf0,f1,…,fmf0,f1,…,fm\mathbf{f}_0, \mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_mnnnmins.t.fT0x|fT1x|≤|fT2x|≤…≤|fTmx|minf0Txs.t.|f1Tx|≤|f2Tx|≤…≤|fmTx|\begin{align} \min …

12 optimization  linear-programming 

Мне было интересно, есть ли у кого-нибудь какие-либо предложения для текстов или обзорных статей о методах декомпозиции (например, примитив, дуал, декомпозиции Данцига-Вольфа) для решения больших задач математического программирования. Мне понравились «Заметки о методах разложения» Стивена Бойда , и было бы здорово найти, например, учебник, который освещает эту тему более подробно.

12 optimization  linear-programming  nonlinear-programming 

Многие важные проблемы могут быть выражены в виде смешанной целочисленной линейной программы . К сожалению, вычисление оптимального решения этого класса задач является NP-Complete. К счастью, есть алгоритмы аппроксимации, которые иногда могут обеспечить качественные решения только с умеренными объемами вычислений. Как мне проанализировать конкретную смешанную целочисленную линейную программу, чтобы увидеть, подходит …

12 optimization  linear-programming  approximation 

У меня есть проблема оптимизации, которая выглядит следующим образом minJ,Bs.t.∑ij|Jij|MJ+BY=XminJ,B∑ij|Jij|s.t.MJ+BY=X \begin{array}{rl} \min_{J,B} & \sum_{ij} |J_{ij}|\\ \textrm{s.t.} & MJ + BY =X \end{array} Здесь мои переменные - это матрицы JJJ и BBB , но вся проблема все еще является линейной программой; остальные переменные являются фиксированными. Когда я пытаюсь ввести эту программу …

10 optimization  convex-optimization  linear-programming 

Пожалуйста, извините за длинный вопрос, просто нужно какое-то объяснение, чтобы приступить к актуальной проблеме. Те, кто знаком с упомянутыми алгоритмами, вероятно, могут сразу перейти к первому симплексному таблау. Для решения задач наименьшего абсолютного отклонения (или -оптимизация) алгоритм Барродейла-Робертса является симплексным методом специального назначения, который требует гораздо меньших затрат памяти и …

9 optimization  linear-programming