Вопросы с тегом «continuous-time»

В стандартной экономике с дискретным временем и конечным числом штатов nnn , полная рыночная экономика - это просто экономика с nnn независимыми активами (вспомним Ljunqvist and Sargent, глава 8). Это потому, что nnn независимых активов достаточно, чтобы охватить множество штатов завтра. На прошлой неделе у меня была дискуссия с профессором, …

15 macroeconomics  mathematical-economics  continuous-time  complete-markets 

Литература: см. Chang (1988) для теоретической части и Achdou et al. (2015) для числовой части соответственно. модель Рассмотрим следующую стохастическую задачу оптимального роста в обозначениях на душу населения. все стандартно, за исключением который является приращение стандартного винеровского процесса, т.е. . Скорость роста населения имеет среднее значение и дисперсию .s.t. maxc∫∞0e−ρtu(c)dtdk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0maxc∫0∞e−ρtu(c)dts.t. …

13 academic-graduate  continuous-time  optimal-control  numerical-methods 

Кто-нибудь знает хорошие ссылки для изучения непрерывного динамического программирования? Ссылки не должны быть книгами. Они также могут быть ссылками на онлайн-ресурсы. Были бы полезны ссылки на четкие, краткие обсуждения даже только основ.

11 optimization  dynamic-programming  continuous-time 

У меня есть несколько вопросов о доказательствах в Приложении A Санникова (2007), Игры с неидеально наблюдаемыми действиями в непрерывном времени . В лемме 4, когда он показывает липшицеву непрерывность в , он выводит вспомогательную функцию , берет ее производную и ограничивает эту производную (стр. 41). Как он это связывает? Что …

8 game-theory  continuous-time  repeated-games 

В сноске 3 своей статьи « Патентная ширина, патентная жизнь и темп технического прогресса » О'Донохью Скотчмер и Тиссе принимают ставку дисконтирования и пишутrrr Если поток прибыли длится в течение длины , дисконтированная прибыль равна .ΔΔ\DeltatttΔ(1−e−rt)/rΔ(1−e−rt)/r\Delta(1 − e^{−rt})/r Может кто-нибудь объяснить, откуда взято выражение ?Δ(1−e−rt)/rΔ(1−e−rt)/r\Delta(1 − e^{−rt})/r Хотя я знаком …

3 mathematical-economics  continuous-time