Вопросы с тегом «moving-average»

Можете ли вы привести некоторые примеры из реальной жизни временных рядов, для которых процесс скользящего среднего порядка : есть какая- то априорная причина быть хорошей моделью? По крайней мере, для меня авторегрессионные процессы кажутся интуитивно понятными, в то время как процессы МА не кажутся естественными на первый взгляд. Обратите внимание, …

54 time-series  arima  interpretation  moving-average 

Когда я читаю «скользящее среднее» относительно временного ряда, я думаю что-то вроде или, возможно, взвешенный средний, например, . (Я понимаю, что на самом деле это модели AR (3), но именно к этому мой мозг подскакивает.) Почему MA (q) моделирует формулы ошибочных терминов или «инновации»? Какое отношение имеет отношение к скользящей …

43 time-series  arima  terminology  moving-average 

Я понимаю, что если процесс зависит от предыдущих значений самого себя, то это процесс AR. Если это зависит от предыдущих ошибок, то это процесс МА. Когда произойдет одна из этих двух ситуаций? Есть ли у кого-нибудь убедительный пример, освещающий основную проблему относительно того, что означает, что процесс лучше всего смоделировать …

21 time-series  autoregressive  moving-average 

У меня возникают проблемы с пониманием, почему мы заботимся о том, является ли процесс МА обратимым или нет. Пожалуйста, исправьте меня, если я ошибаюсь, но я могу понять, почему нас волнует, является ли процесс AR причинным, то есть, если мы можем, так сказать, «переписать», как сумму некоторого параметра и белого …

14 time-series  mathematical-statistics  autoregressive  moving-average 

Уже более 2 лет я работаю над разными временными рядами. Я читал во многих статьях, что ACF используется для определения порядка терминов MA и PACF для AR. Существует правило большого пальца, что для MA задержка, при которой ACF внезапно отключается, составляет порядок MA и аналогично для PACF и AR. Вот …

12 time-series  arima  autoregressive  moving-average 

Вопрос основан на статье под названием «Восстановление изображений в диффузной оптической томографии с использованием связанной излучательной транспортно-диффузионной модели». Ссылка на скачивание Авторы применяют EM-алгоритм с разреженности неизвестного вектора \ mu для оценки пикселей изображения. Модель даетсяl1l1l_1μμ\mu y=Aμ+e(1)(1)y=Aμ+ey=A\mu + e \tag{1} Оценка дана в уравнении (8) как μ^=argmaxlnp(y|μ)+γlnp(μ)(2)(2)μ^=arg⁡maxln⁡p(y|μ)+γln⁡p(μ)\hat{\mu} = \arg max …

9 self-study  bayesian  maximum-likelihood  expectation-maximization  moving-average