Вопросы с тегом «importance-sampling»

Я пытался изучить методы MCMC и наткнулся на выборку Metropolis Hastings, Gibbs, Важность и Отклонение. Хотя некоторые из этих различий очевидны, т. Е. То, как Гиббс является особым случаем Метрополиса Гастингса, когда у нас есть полные условия, другие менее очевидны, например, когда мы хотим использовать MH в семплере Гиббса и …

36 mcmc  monte-carlo  gibbs  metropolis-hastings  importance-sampling 

Я пытаюсь научиться подкреплению, и эта тема меня очень смущает. Я взял введение в статистику, но я просто не мог понять эту тему интуитивно.

22 variance  simulation  monte-carlo  unbiased-estimator  importance-sampling 

В течение прошлого года я довольно тесно работал над выборкой важных данных, и у меня есть несколько открытых вопросов, с которыми я надеялся получить некоторую помощь. Мой практический опыт работы со схемами выборки по важности заключался в том, что они могут иногда давать фантастические оценки с низким отклонением и смещением. …

13 monte-carlo  information-theory  importance-sampling 

Мой опыт - информатика. Я довольно новичок в методах выборки Монте-Карло, и, хотя я понимаю математику, мне трудно придумывать интуитивные примеры для выборки по важности. Точнее, кто-то может привести примеры: оригинальное распределение, из которого нельзя выбрать образец, но можно оценить распределение важности, из которого можно взять выборку и адекватное для …

12 probability  distributions  sampling  importance-sampling 

Недавно я начал использовать перекрестную проверку сглаживания важности по Парето (PSIS-LOO), описанную в следующих статьях: Vehtari, A. & Gelman, A. (2015). Парето сгладил важность выборки. Препринт arXiv ( ссылка ). Вехтари А., Гельман А. и Габри Дж. (2016). Практическая оценка байесовской модели с использованием кросс-проверки без участия и WAIC. Препринт …

10 machine-learning  cross-validation  mcmc  pareto-distribution  importance-sampling 

У меня есть следующее дискретное распределение, где - известные константы:α,βα,β\alpha,\beta p(x;α,β)=Beta(α+1,β+x)Beta(α,β)for x=0,1,2,…p(x;α,β)=Beta(α+1,β+x)Beta(α,β)for x=0,1,2,… p(x;\alpha,\beta) = \frac{\text{Beta}(\alpha+1, \beta+x)}{\text{Beta}(\alpha,\beta)} \;\;\;\;\text{for } x = 0,1,2,\dots Каковы некоторые подходы для эффективной выборки из этого распределения?

10 sampling  mcmc  computational-statistics  importance-sampling  rejection-sampling 

Я пытался ответить на вопрос Оценка интеграла Важность метода отбора проб в R . В основном, пользователь должен рассчитать ∫π0f(x)dx=∫π01cos(x)2+x2dx∫0πf(x)dx=∫0π1cos⁡(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx используя экспоненциальное распределение в качестве распределения важности q(x)=λ exp−λxq(x)=λ exp−λxq(x)=\lambda\ \exp^{-\lambda x} и найдите значение которое дает лучшее приближение к интегралу (это ). Я переделал проблему как оценку среднего значения …

9 r  simulation  exponential  importance-sampling 

Я хотел бы эффективно рисовать образцы из условии, что .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 = 1

9 distributions  normal-distribution  sampling  multivariate-normal  importance-sampling