Вопросы с тегом «optimization»

Используйте этот тег для любого использования оптимизации в статистике.

2
Что такое минимизация энергии в машинном обучении?
Я читал об оптимизации для некорректной проблемы в компьютерном зрении и натолкнулся на объяснение ниже об оптимизации в Википедии. Я не понимаю, почему они называют эту оптимизацию « Минимизация энергии » в Computer Vision? Задача оптимизации может быть представлена ​​следующим образом: Дано: функция из некоторого множества A в вещественные числаf:A→Rf:A→Rf: …

2
Почему k-means не оптимизировано с использованием градиентного спуска?
Я знаю, что k-средних обычно оптимизируется с использованием максимизации ожиданий . Однако мы можем оптимизировать его функцию потерь так же, как мы оптимизируем любую другую! Я нашел несколько работ, которые на самом деле используют стохастический градиентный спуск для больших k-средних, но я не смог получить ответ на свой вопрос. Итак, …

2
Оптимизация: корень зла в статистике?
Я слышал следующее выражение раньше: «Оптимизация - корень зла в статистике». Например, верхний ответ в этой теме делает это утверждение в связи с опасностью слишком агрессивной оптимизации во время выбора модели. Мой первый вопрос заключается в следующем: относится ли эта цитата к какому-либо конкретному лицу? (например, в статистической литературе) Из …

1
Ограниченная оптимизация библиотеки для ограничений равенства и неравенства
Любые рекомендации по выбору библиотеки оптимизации с ограничениями, подходящей для моей функции оптимизации? Я минимизирую ai) нелинейную функцию с линейным ограничением равенства и неравенства, и ii) имею доступный градиент и гессиан функции. Если это помогает, функция, которую я минимизирую, - это дивергенция Кульбака-Либлера . constrOptim имеет дело только с ограничениями …

3
Как упорядочить выбор функций и оптимизацию гиперпараметров в конвейере машинного обучения?
Моя цель - классифицировать сигналы датчиков. Концепция моего решения на данный момент такова: i) Инженерные функции из необработанного сигнала ii) Выбор соответствующих функций с ReliefF и подходом кластеризации iii) Применение NN, Random Forest и SVM Однако я попал в ловушку дилеммы. В ii) и iii) существуют гиперпараметры, такие как k-Nearest …

2
Перекрестная проверка и оптимизация параметров
У меня есть вопрос об оптимизации параметров, когда я использую 10-кратную перекрестную проверку. Я хочу спросить, должны ли параметры фиксироваться во время обучения модели каждого сгиба, т.е. (1) выбрать один набор оптимизированных параметров для средней точности каждого сгиба. или же (2) Я должен найти оптимизированный параметр для каждого сгиба, а …

1
Как работает L-BFGS?
Целью статьи было оптимизировать некоторые параметры путем максимизации регуляризованного логарифмического правдоподобия. Затем они рассчитывают частичные производные. И затем авторы упоминают, что они оптимизируют уравнение, используя L-BFGS, стандартную квазиньютоновскую процедуру для оптимизации гладких функций многих переменных (не более подробностей). Как это работает ?

5
Философский вопрос о логистической регрессии: почему не обучено оптимальное пороговое значение?
Обычно в логистической регрессии мы подбираем модель и получаем некоторые прогнозы на тренировочном наборе. Затем мы проводим перекрестную проверку этих прогнозов обучения (что-то вроде этого ) и определяем оптимальное пороговое значение на основе чего-то вроде кривой ROC. Почему бы нам не включить перекрестную проверку порогового значения в реальную модель и …

2
Оптимизация и машинное обучение
Я хотел знать, сколько машинного обучения требует оптимизации. Из того, что я слышал, статистика - важная математическая тема для людей, работающих с машинным обучением. Точно так же, насколько важно для человека, работающего с машинным обучением, узнать о выпуклой или невыпуклой оптимизации?

2
KKT в двух словах графически
Задача Подтвердите правильность понимания KKT или нет. Ищите дальнейшие объяснения и подтверждения на KKT. Фон Попытка понять условия KKT, особенно дополнительные, которые всегда всплывают в статьях SVM. Мне не нужен список абстрактных формул, но мне нужно конкретное, интуитивное и графическое объяснение. Вопрос Если P, который минимизирует функцию стоимости f (X), …

1
Современное состояние совместной фильтрации
Я работаю над проектом для совместной фильтрации (CF), т.е. завершаю частично наблюдаемую матрицу или, в более общем случае, тензор. Я новичок в этой области, и для этого проекта, в конце концов, мне нужно сравнить наш метод с другими известными, которые в настоящее время сравнивают предложенные методы с ними, а именно, …

2
Если p> n, лассо выбирает не более n переменных
Одним из мотивов для эластичной сетки было следующее ограничение LASSO: В случае p>np>np > n лассо выбирает не более n переменных, прежде чем оно насыщается, из-за характера задачи выпуклой оптимизации. Кажется, это ограничивающая особенность метода выбора переменных. Более того, лассо не является четко определенным, если только ограничение на L1-норму коэффициентов …

1
Задача оптимизации
Мой друг продает kkk моделей блендеров. Некоторые из блендеров очень простые и дешевые, другие очень сложные и более дорогие. Его данные за каждый месяц состоят из цен каждого блендера (которые он устанавливает) и количества проданных единиц для каждой модели. Чтобы установить некоторые обозначения, он знает в течение месяцев векторы где …


1
Почему наивный байесовский классификатор оптимален для проигрыша 0-1?
Наивный байесовский классификатор - это классификатор, который назначает элементы xxx классу CCC на основе максимизации апостериорного P(C|x)P(C|x)P(C|x) для членства в классе и предполагает, что характеристики элементов независимы. Потеря 0-1 - это потеря, которая присваивает любой ошибочной классификации потерю «1», а потерю «0» - любой правильной классификации. Я часто читаю (1), …

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.