Любые рекомендации по выбору библиотеки оптимизации с ограничениями, подходящей для моей функции оптимизации? Я минимизирую ai) нелинейную функцию с линейным ограничением равенства и неравенства, и ii) имею доступный градиент и гессиан функции.
Если это помогает, функция, которую я минимизирую, - это дивергенция Кульбака-Либлера .
constrOptim имеет дело только с ограничениями неравенства. Quadprog обрабатывает квадратики. Доверие не поддерживает ограничения. Таким образом, дивергенция KL не вписывается в эти решения.
На странице Задача R Cran для оптимизации есть довольно много решений . Я могу выполнить оптимизацию в MATLAB с помощью функции fmincon (), которая, похоже, использует внутреннюю точку или отражающую область доверия. В идеале есть библиотека, которая хорошо подходит для определенной проблемы.
constrOptim