Вопросы с тегом «glmnet»

Пакет R для регуляризованных обобщенных линейных моделей Лассо и Эластичной сети.

3
Как представить результаты Лассо, используя glmnet?
Я хотел бы найти предикторы для непрерывной зависимой переменной из набора из 30 независимых переменных. Я использую регрессию Лассо, как это реализовано в пакете glmnet в R. Вот некоторый фиктивный код: # generate a dummy dataset with 30 predictors (10 useful & 20 useless) y=rnorm(100) x1=matrix(rnorm(100*20),100,20) x2=matrix(y+rnorm(100*10),100,10) x=cbind(x1,x2) # use …

5
Использование LASSO из пакета lars (или glmnet) в R для выбора переменных
Извините, если этот вопрос встречается немного базовым. Я хочу использовать выбор переменных LASSO для модели множественной линейной регрессии в R. У меня есть 15 предикторов, один из которых является категориальным (вызовет ли это проблему?). После установки моих и я использую следующие команды:ИксИксxYYy model = lars(x, y) coef(model) Моя проблема, когда …

2
Как интерпретировать glmnet?
Я пытаюсь согласовать многомерную модель линейной регрессии с приблизительно 60 предикторами и 30 наблюдениями, поэтому я использую пакет glmnet для регуляризованной регрессии, потому что p> n. Я просматривал документацию и другие вопросы, но все еще не могу интерпретировать результаты, вот пример кода (с 20 предикторами и 10 наблюдениями для упрощения): …

1
Выбор характеристик и модель с glmnet по данным метилирования (p >> N)
Я хотел бы использовать GLM и Elastic Net, чтобы выбрать эти релевантные функции + построить модель линейной регрессии (т. Е. Как прогнозирование, так и понимание, поэтому было бы лучше оставить с относительно небольшим количеством параметров). Выход непрерывный. Это генов на случаев. Я читал об этом пакете, но я не уверен …

2
Почему регрессия glmnet ridge дает мне другой ответ, чем ручной расчет?
Я использую glmnet для расчета оценок регрессии гребня. Я получил некоторые результаты, которые сделали меня подозрительным в том, что glmnet действительно делает то, что я думаю, что делает. Чтобы проверить это, я написал простой R-скрипт, в котором я сравниваю результат регрессии гребня, выполненного execute, и результат в glmnet, разница значительна: …

1
Почему glmnet использует «наивную» эластичную сетку из оригинальной бумаги Zou & Hastie?
L=1n∥∥y−Xβ∥∥2+λ1∥β∥1+λ2∥β∥22,L=1n‖y−Xβ‖2+λ1‖β‖1+λ2‖β‖22,\mathcal L = \frac{1}{n}\big\lVert y - X\beta\big\rVert^2 + \lambda_1\lVert \beta\rVert_1 + \lambda_2 \lVert \beta\rVert^2_2,β^∗=(1+λ2)β^.β^∗=(1+λ2)β^.\hat\beta^* = (1+\lambda_2)\hat\beta. Однако в следующей glmnetстатье Friedman, Hastie & Tibshirani (2010) пути регуляризации для обобщенных линейных моделей с помощью координатного спуска не использовали этот масштаб и использовали только краткую сноску Zou и Hastie (2005) назвали это …

3
LASSO с терминами взаимодействия - это нормально, если основные эффекты сведены к нулю?
Регрессия LASSO сокращает коэффициенты до нуля, тем самым обеспечивая эффективный выбор модели. Я считаю, что в моих данных есть значимые взаимодействия между номинальными и непрерывными ковариатами. Однако не обязательно, чтобы «основные эффекты» истинной модели были значимыми (отличными от нуля). Конечно, я не знаю этого, поскольку истинная модель неизвестна. Мои цели …

2
Почему лямбда «в пределах одной стандартной ошибки от минимума» является рекомендованным значением для лямбда в упругой чистой регрессии?
Я понимаю, какую роль играет лямбда в регрессии эластичной сети. И я могу понять, почему можно выбрать lambda.min, значение лямбды, которое минимизирует перекрестную проверку. Мой вопрос: где в статистической литературе рекомендуется использовать lambda.1se, то есть значение lambda, которое минимизирует ошибку CV плюс одну стандартную ошибку ? Кажется, я не могу …

2
Выбор оптимального альфа в упругой сети логистической регрессии
Я выступаю упругую внутрисетевые логистическую регрессию по набору данных медико - санитарной помощи с использованием glmnetпакета в R путем выбора значения лямбды над сеткой αα\alpha от 0 до 1. Моего сокращенного кода ниже: alphalist <- seq(0,1,by=0.1) elasticnet <- lapply(alphalist, function(a){ cv.glmnet(x, y, alpha=a, family="binomial", lambda.min.ratio=.001) }) for (i in 1:11) …

2
Работает ли система Caret Train для glmnet перекрестной проверки как для альфы, так и для лямбды?
Является ли caretпакет R перекрестной проверки как для модели, так alphaи lambdaдля glmnetнее? Запуск этого кода, eGrid <- expand.grid(.alpha = (1:10) * 0.1, .lambda = (1:10) * 0.1) Control <- trainControl(method = "repeatedcv",repeats = 3,verboseIter =TRUE) netFit <- train(x =train_features, y = y_train, method = "glmnet", tuneGrid = eGrid, trControl …

1
Что сделать вывод из этого лассо-сюжета (glmnet)
Ниже приведен график glmnet с альфа-значением по умолчанию (1, следовательно, лассо) с использованием mtcarsнабора данных в R с использованием mpgв качестве DV и других в качестве переменных-предикторов. glmnet(as.matrix(mtcars[-1]), mtcars[,1]) Что мы можем сделать вывод из этого графика относительно различных переменных, особенно am, cylи wt(красные, черные и светло - голубые линий)? …

1
Каретка и коэффициенты (glmnet)
Я заинтересован в использовании каретки для того, чтобы делать выводы о конкретном наборе данных. Можно ли сделать следующее: получить коэффициенты модели glmnet, которую я обучил в карете. Я хотел бы использовать glmnet из-за выбора встроенных функций, так как я не верю, что у glm есть? кроме метрики ROC, есть ли …
19 caret  glmnet 

2
Переменная важность от GLMNET
Я смотрю на использование лассо в качестве метода выбора признаков и подбора прогнозирующей модели с бинарной целью. Ниже приведен код, с которым я играл, чтобы опробовать метод с регуляризованной логистической регрессией. Мой вопрос заключается в том, что я получил группу «значимых» переменных, но могу ли я упорядочить их, чтобы оценить …

5
Изменчивость в результатах cv.glmnet
Я использую, cv.glmnetчтобы найти предикторов. Я использую следующие настройки: lassoResults<-cv.glmnet(x=countDiffs,y=responseDiffs,alpha=1,nfolds=cvfold) bestlambda<-lassoResults$lambda.min results<-predict(lassoResults,s=bestlambda,type="coefficients") choicePred<-rownames(results)[which(results !=0)] Чтобы убедиться, что результаты воспроизводимы, я set.seed(1). Результаты сильно различаются. Я запустил точно такой же код 100, чтобы увидеть, насколько переменными были результаты. В 98/100 прогонах всегда был выбран один конкретный предиктор (иногда только сам по …

1
Как построить окончательную модель и настроить порог вероятности после вложенной перекрестной проверки?
Во-первых, извинения за размещение вопроса, который уже подробно обсуждался здесь , здесь , здесь , здесь , здесьи для разогрева старой темы. Я знаю, что @DikranMarsupial подробно писал об этой теме в постах и ​​журнальных статьях, но я все еще в замешательстве, и, судя по количеству подобных постов, это все …

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.