Вопросы с тегом «decision-theory»

Для заданной случайной величины (или совокупности, или стохастического процесса) математическое ожидание является ответом на вопрос: какой точечный прогноз минимизирует ожидаемую квадратичную потерю? , Кроме того, это оптимальное решение для игры. Угадайте следующую реализацию случайной величины (или новую ничью из популяции), и я накажу вас по квадрату расстояния между значением и …

9 variance  standard-deviation  decision-theory  variability 

Это может быть немного философским вопросом, но здесь мы идем: В теории принятия решений риск оценки Байеса для определен относительно предыдущего распределения на .thetas∈thetasлthetasθ^(x)θ^(x)\hat\theta(x)θ∈Θθ∈Θ\theta\in\Thetaππ\piΘΘ\Theta Теперь, с одной стороны, чтобы истинное сгенерировало данные (то есть "существует"), должно быть возможным изменением в , например иметь ненулевую вероятность, ненулевую плотность и т. Д …

9 bayesian  prior  decision-theory  point-estimation 

Потери L2 вместе с потерями L0 и L1 являются тремя очень распространенными функциями потерь «по умолчанию», используемыми при суммировании апостериорного значения с минимальной апостериорной ожидаемой потерей. Возможно, одной из причин этого является то, что их относительно легко вычислить (по крайней мере, для 1d-распределений), L0 приводит к моде, L1 - к …

9 bayes  teaching  decision-theory  loss-functions