Вопросы с тегом «arima»

Относится к модели AutoRegressive Integrated Moving Average, используемой в моделировании временных рядов, как для описания данных, так и для прогнозирования. Эта модель обобщает модель ARMA, включая термин для разности, который полезен для удаления трендов и обработки некоторых типов нестационарности.

4
Можно ли моделировать стационарную серию тренда с помощью ARIMA?
У меня вопрос / путаница в отношении стационарных рядов, необходимых для моделирования с помощью ARIMA (X). Я думаю об этом больше с точки зрения логического вывода (эффекта вмешательства), но хотел бы знать, если прогнозирование против логического вывода имеет какое-либо значение в ответе. Вопрос: Все вводные материалы, которые я прочитал, утверждают, …

1
Когда использовать экспоненциальное сглаживание против ARIMA?
Недавно я обновлял свои знания в области прогнозирования, работая над некоторыми ежемесячными прогнозами на работе и читая книгу Роба Хиндмана, но я борюсь за то, чтобы использовать модель экспоненциального сглаживания по сравнению с моделью ARIMA. Есть ли эмпирическое правило, где вы должны использовать одну методологию против другой? Кроме того, поскольку …

2
Прогнозирование часовых временных рядов с ежедневной, еженедельной и годовой периодичностью
Основная редакция: Я хотел бы сказать большое спасибо Дэйву и Нику за их ответы. Хорошая новость заключается в том, что у меня получился цикл (принцип заимствован из поста профессора Гиднмана о пакетном прогнозировании). Чтобы объединить невыполненные запросы: а) Как мне увеличить максимальное число итераций для auto.arima - кажется, что при …

3
Связь между двумя временными рядами: ARIMA
Учитывая следующие два временных ряда ( x , y ; см. Ниже), каков наилучший метод для моделирования взаимосвязи между долгосрочными тенденциями в этих данных? Оба временных ряда имеют важные тесты Дурбина-Уотсона, когда они моделируются как функция времени, и ни один из них не является стационарным (как я понимаю, термин, или …

3
Как ACF & PACF определяют порядок терминов MA и AR?
Уже более 2 лет я работаю над разными временными рядами. Я читал во многих статьях, что ACF используется для определения порядка терминов MA и PACF для AR. Существует правило большого пальца, что для MA задержка, при которой ACF внезапно отключается, составляет порядок MA и аналогично для PACF и AR. Вот …

2
Как использовать auto.arima для вменения пропущенных значений
У меня есть серия зоопарка со многими пропущенными значениями. Я читал, что auto.arimaможет вменять эти пропущенные значения? Может кто-нибудь может научить меня, как это сделать? большое спасибо! Это то, что я пытался, но безуспешно: fit <- auto.arima(tsx) plot(forecast(fit))
12 arima 

2
Пространственное представление состояний ARMA (p, q) из Гамильтона
Я читал главу 13 Гамильтона, и у него есть следующее представление пространства состояний для ARMA (p, q). Пусть Затем процесс ARMA (p, q) выглядит следующим образом: \ begin {align} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - \ mu) + \ phi_2 (y_ {t-2} - \ mu) …

3
Функция передачи вмешательства ARIMA - как визуализировать эффект
У меня есть месячные временные ряды с вмешательством, и я хотел бы количественно оценить влияние этого вмешательства на результат. Я понимаю, что серия довольно короткая, и эффект еще не завершен. Данные cds <- structure(c(2580L, 2263L, 3679L, 3461L, 3645L, 3716L, 3955L, 3362L, 2637L, 2524L, 2084L, 2031L, 2256L, 2401L, 3253L, 2881L, 2555L, …

1
Что мне делать, если значения AIC низкие и приблизительно равны?
Крис Чатфилд, чьи многочисленные качественные книги и газеты мне нравилось читать, в (1) дает следующий совет: Например, вероятно, следует сделать выбор между моделями временных рядов ARIMA с низкими и приблизительно равными значениями AIC, причем не в тех случаях, когда получается минимальный AIC, а в отношении тех, которые дают наилучшие прогнозы …

3
Анализ вмешательства с многомерными временными рядами
Я хотел бы провести интервенционный анализ, чтобы количественно оценить результаты политического решения о продаже алкоголя с течением времени. Однако я довольно новичок в анализе временных рядов, поэтому у меня есть несколько вопросов для начинающих. Изучение литературы показывает, что другие исследователи использовали ARIMA для моделирования продаж алкоголя во временных рядах, с …

1
Моделирование серии ARIMA (1,1,0)
Я приспособил модели ARIMA к исходному временному ряду, и лучшая модель - ARIMA (1,1,0). Теперь я хочу смоделировать серию из этой модели. Я написал простую модель AR (1), но я не мог понять, как отрегулировать разницу в модели ARI (1,1,0). Следующий код R для серии AR (1): phi= -0.7048 z=rep(0,100) …
11 r  time-series  arima 

3
Использовать Holt-Winters или ARIMA?
Мой вопрос касается концептуальной разницы между Holt-Winters и ARIMA. Насколько я понимаю, Holt-Winters - это особый случай ARIMA. Но когда один алгоритм предпочтительнее другого? Возможно, Холт-Винтерс является инкрементным и поэтому служит встроенным (более быстрым) алгоритмом? Ждем некоторого понимания здесь.

1
Понимание дробно-разностной формулы
У меня есть временной ряд и я хотел бы смоделировать его как процесс ARFIMA (он же FARIMA). Если y t интегрируется с (дробным) порядком d , я хотел бы дробно-разностным образом сделать его стационарным.YTyty_tYTyty_tddd Вопрос : правильна ли следующая формула, определяющая дробное дифференцирование? Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+...+(−1)k+1d(d−1)⋅...⋅(d−k)k!yt−k+...Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+...+(−1)k+1d(d−1)⋅...⋅(d−k)k!yt−k+...\Delta^d y_t := y_t - d y_{t-1} …

2
Использование моделей ARMA-GARCH для моделирования валютных цен
Я приспособил модель ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) к временному ряду журнальных цен курса AUD / USD, выбранных с интервалом в одну минуту в течение нескольких лет, что дало мне более двух миллион точек данных, по которым можно оценить модель. Набор данных доступен здесь . Для ясности, это была модель ARMA-GARCH, …

3
Как читать p, d и q из auto.arima ()?
Как я могу получить p,d and qзначения в ARIMA(p,d,q)модели по оценкам auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Если мы посмотрим на вывод arima_model $ арма мы получили, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Какое значение имеют цифры в приведенной выше последовательности?
10 r  arima 

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.