Вопросы с тегом «time-series»

Я видел стохастические процессы, смоделированные / построенные следующим образом. Рассмотрим вероятностное пространство и пусть S - (измеримое) преобразование S : Ω → Ω, которое мы используем для моделирования эволюции точки выборки ω во времени. Также пусть X - случайный вектор X : Ω → R n . Тогда случайный процесс …

11 econometrics  time-series  probability  stochastic-processes 

Я пытаюсь повторить результаты Cochrane, 1998 . Большая часть статьи просто описывает теорию, стоящую за Фискальной теорией уровня цен. Но из п. 42 он начинает эконометрический аспект. Кокрейн использует модель без трения, поэтому ограничение бюджетного потока правительства можно записать так: vT= 1рт + 1( ст + 1+ Vт + 1)vTзнак …

7 macroeconomics  time-series  simulations 

Скажем, у меня есть временной ряд из двух переменных, и Y , и я хочу выяснить, какая из этих двух движется первой. Одним из примеров является рост ВВП и инвестиций, когда мы обычно рассказываем историю о том, что с частотой делового цикла инвестиции движутся «раньше», чем производство или потребление.XXXYYY Я …

5 econometrics  time-series