Вопросы с тегом «simulations»

По сути, мне нужно воспроизвести «Руководство пользователя по решению моделей реального бизнес-цикла» Хартли ( http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/kdsalyer/LECTURES/Ecn235a/Linearization/ugfinal.pdf ). В частности, я хочу смоделировать динамическую систему, подразумеваемую моделью, которая указана следующим образом: где - потребление, - предложение рабочей силы, - капитал, - авторегрессивный технологический процесс, - выпуск, а - инвестиции.ccchhhkkkzzzyyyiii Я моделирую это, …

10 macroeconomics  general-equilibrium  business-cycles  simulations 

Скажем, я решил HJB в форме: ρV(k)=maxcg(c)+V′(k)(z−c)ρV(k)=maxcg(c)+V′(k)(z−c)\rho V(k) = \max_c g(c) + V'(k)(z - c) Я откалиброван ρρ\rho месячных параметров. Я хотел бы смоделировать развитие kkk . Я начинаю с k(0)k(0)k(0) . Однако, в отличие от дискретного времени, я не уверен, что будет дальше. Является ли , где является значением …

7 mathematical-economics  simulations  computation 

Я пытаюсь повторить результаты Cochrane, 1998 . Большая часть статьи просто описывает теорию, стоящую за Фискальной теорией уровня цен. Но из п. 42 он начинает эконометрический аспект. Кокрейн использует модель без трения, поэтому ограничение бюджетного потока правительства можно записать так: vT= 1рт + 1( ст + 1+ Vт + 1)vTзнак …

7 macroeconomics  time-series  simulations 

В игрушечных моделях с замкнутым контуром с фиксированной денежной массой, каковы недостатки расчета вероятных результатов с биномиальным коэффициентом? Например, учитывая игрушечную экономику, в которой сделки приносят прибыль или убыток , а все участники начинают с богатства выраженного как:tttWWW f(xn+1)=xn±tf(xn+1)=xn±tf(x_{n+1})=x_n \pm t а также f(x0)=Wf(x0)=Wf(x_0)=W Я бы предсказал вероятность того, что …

5 mathematical-economics  simulations  algorithms 

В бумаге, как это , я вижу , что нормальное распределение используется для моделирования процесса финансовых инвестиций. Это кажется странным, потому что агрегирование iid нормальных переменных дает среднее значение, которое увеличивается линейно. Я ожидал бы, что стоимость инвестиционного счета будет лучше смоделирована чем-то вроде: νT= опытΣτИксτνTзнак равноехр⁡ΣτИксτ \nu_t = \exp …

1 finance  simulations