Вопросы с тегом «regression»

Я работаю в политической экономии, и многие модели включают в себя «невинные» контрольные переменные, такие как население, неравенство, колониальное наследие и т. Д., Так что автор может претендовать на объективность своей независимой переменной интереса. Но если какая-либо из этих управляющих переменных является эндогенной для некоторой пропущенной переменной, не загрязняет ли …

13 econometrics  political-economy  identification  regression 

Что означает стандартная ошибка коэффициента в регрессии, когда все население включено? Я был так озадачен этим вопросом. Потому что, как мне кажется, стандартные ошибки не имеют смысла, когда включается все население - нет необходимости делать статистические выводы, поскольку у вас уже есть все население. Но он так широко используется даже …

10 econometrics  regression 

В другом моем вопросе ответчик использовал следующий вывод коэффициента OLS: У нас есть модель: Yзнак равноИкс1β+Икс2β2+ Zγ+ ε ,Y=X1β+X2β2+Zγ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, где ZZZнезаметно. Тогда мы имеем:Plimβ^1знак равноβ1+ γСo v (Икс*1, Z)Вг (Икс*1)знак равноβ1,plimβ^1=β1+γCov(X1∗,Z)Var(X1∗)=β1,\text{plim}\, \hat \beta_{1} = \beta_1 + \gamma \frac{Cov(X_1^*, …

8 econometrics  regression 

Как правило, зависимая переменная в линейной вероятностной модели (LPM) представляет собой двоичную переменную со значением 0/1. Что если зависимая переменная $ y_i $ все еще двоичная, но принимает общие значения $ a $ и $ b $, а не 0 и 1? Технически, результирующий предиктор все еще сохраняет свои хорошие …

2 econometrics  regression 

Я прошу прощения, если этот вопрос является очень основным. У меня есть следующая простая ванильная инструментальная переменная модель. $ Y = \ альфа + X \ бета + \ varepsilon $ $ X = \ дельта + Z \ гамма + \ ETA $ $ \ varepsilon \ perp \ …

2 econometrics  regression  instrumental-variable  endogeniety 

Предположим, что определенный рынок может быть описан Функция спроса:Qd,t=α0+α1Pt+μ1,tQd,t=α0+α1Pt+μ1,tQ_{d, t} = \alpha_0 + \alpha_1 P_t + \mu_{1, t} Функция снабжения:Qs,t=β0Pt+μ2,tQs,t=β0Pt+μ2,tQ_{s, t} = \beta_0 P_t + \mu_{2, t} Цена на этом рынке определяется точкой равновесия , то есть = = . Теперь пусть будет 0 , чтобы спрос был совершенно неэластичным.QdQdQ_dQsQsQ_sQtQtQ_tα1α1\alpha_1 …

1 econometrics  regression 

Как я могу проверить в модели множественной регрессии, будет ли падение на 1% в вызывать больший эффект, чем падение в 1% в x 2 , учитывая, что я использовал темпы роста моих зависимых и независимых переменных?x1x1x_1x2x2x_2

1 regression 

Я задал еще один вопрос, связанный с ценовой эластичностью, который в значительной степени оставил меня с этой проблемой: Я хочу проанализировать факторы, влияющие на цену товара. В основе лежит предположение о классической ситуации рыночного равновесия, когда цена равна точке спроса = предложение. Теперь - как мне моделировать такие равновесные цены …

econometrics  regression 

В линейной вероятностной модели или регрессии любого рода можно использовать оценку фиксированного эффекта, просто добавив в код STATA i.something. Это «что-то» может быть деревней, округом или страной. При этом посмотрите на вариацию в пределах этой географической единицы, как показано ниже: $ Y_ {ivt} = B_0 + B_1X_ {it} + B_2X_ …

microeconomics  econometrics  regression  stata