Вопросы с тегом «wilcoxon-signed-rank»

Знаковый ранговый тест Уилкоксона - это непараметрический ранговый тест для сравнения двух парных выборок, независимо от того, больше ли значения в одной, чем в другой. Также может использоваться для сравнения одного образца с фиксированным значением. [Тест НЕ следует путать с тестом по знаку].

5
Как работать с иерархическими / вложенными данными в машинном обучении
Я объясню мою проблему на примере. Предположим, вы хотите предсказать доход человека с учетом некоторых атрибутов: {Возраст, Пол, Страна, Регион, Город}. У вас есть тренировочный набор данных, как так train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3), RegionID=c(1,1,1,2, 3,3,4,4, 5,5,5,5), CityID=c(1,1,2,3, 4,5,6,6, 7,7,7,8), Age=c(23,48,62,63, 25,41,45,19, 37,41,31,50), Gender=factor(c("M","F","M","F", "M","F","M","F", "F","F","F","M")), Income=c(31,42,71,65, 50,51,101,38, 47,50,55,23)) train …
29 regression  machine-learning  multilevel-analysis  correlation  dataset  spatial  paired-comparisons  cross-correlation  clustering  aic  bic  dependent-variable  k-means  mean  standard-error  measurement-error  errors-in-variables  regression  multiple-regression  pca  linear-model  dimensionality-reduction  machine-learning  neural-networks  deep-learning  conv-neural-network  computer-vision  clustering  spss  r  weighted-data  wilcoxon-signed-rank  bayesian  hierarchical-bayesian  bugs  stan  distributions  categorical-data  variance  ecology  r  survival  regression  r-squared  descriptive-statistics  cross-section  maximum-likelihood  factor-analysis  likert  r  multiple-imputation  propensity-scores  distributions  t-test  logit  probit  z-test  confidence-interval  poisson-distribution  deep-learning  conv-neural-network  residual-networks  r  survey  wilcoxon-mann-whitney  ranking  kruskal-wallis  bias  loss-functions  frequentist  decision-theory  risk  machine-learning  distributions  normal-distribution  multivariate-analysis  inference  dataset  factor-analysis  survey  multilevel-analysis  clinical-trials 

2
Разница между тестом суммы рангов Уилкоксона и тестом ранговых знаков Уилкоксона
Мне было интересно, какова теоретическая разница между тестом Уилкоксона Ранка-Суммы и тестом Уилкоксона Знакового ранга с использованием парных наблюдений. Я знаю, что критерий суммы рангов Уилкоксона допускает различное количество наблюдений в двух разных выборках, в то время как критерий знакового ранга для парных выборок этого не позволяет, однако, по моему …

1
Непараметрический тест, если два образца взяты из одного распределения
Я хотел бы проверить гипотезу о том, что две выборки взяты из одной и той же совокупности, не делая никаких предположений о распределении выборок или совокупности. Как мне это сделать? Из Википедии у меня сложилось впечатление, что U-критерий Манна-Уитни должен быть подходящим, но на практике он мне не подходит. Для …

2
Влияет ли размер на знак Уилкоксона?
Некоторые авторы (например, Pallant, 2007, стр. 225; см. Изображение ниже) предлагают рассчитать величину эффекта для рангового теста Уилкоксона, разделив статистику теста на квадратный корень из числа наблюдений: r = ZNИкс+ nY√рзнак равноZNИкс+NYr = \frac{Z}{\sqrt{n_x + n_y}} Zявляется выводом статистики теста по SPSS (см. изображение ниже), а также по wilcoxsign_testR. (См. …

1
Какова интуиция за сменными образцами при нулевой гипотезе?
Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования непараметрическое тестирование, как, Mann-Whitney-U-testможет привести к потере большего количества информации. Тем не менее, одно и только одно предположение …
15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

4
Как узнать, честен ли онлайн покер-сайт?
На прошлой неделе у меня была интересная дискуссия с моим хорошим другом. Он играл в онлайн-покер и предположил, что есть какая-то связь между новой подпиской / дополнительным переводом денег и картами, которые вам сдаются, то есть вы получаете хорошие карты для зацепки. Сайты, вероятно, сильно рискуют, если это правда, но …

2
Повторные измерения с течением времени с небольшим
Мне дали данные для анализа исследования, изучающего влияние лечения на уровни железа в четыре разных момента времени (до лечения, день лечения закончился, через 4 недели после лечения и через 2-4 месяца после лечения). Контрольной группы нет. Они хотят увидеть, наблюдается ли значительное повышение уровня железа в каждой из 3 временных …

1
Карет глмнет против cv.glmnet
Кажется, существует большая путаница при сравнении использования glmnetвнутри caretдля поиска оптимальной лямбды и использования cv.glmnetдля выполнения той же задачи. Было задано много вопросов, например: Модель классификации train.glmnet против cv.glmnet? Как правильно использовать glmnet с кареткой? Перекрестная проверка `glmnet` с использованием` caret` но ответа не дано, что может быть связано с …

3
Почему асимптотическая относительная эффективность теста Уилкоксона
Хорошо известно, что асимптотическая относительная эффективность (ARE) критерия Уилкоксона со знаком ранга равна 3π≈0.9553π≈0.955\frac{3}{\pi} \approx 0.955по сравнению стстудента , если данные получены из нормально распределенной популяции. Это верно как для базового теста с одним образцом, так и для варианта с двумя независимыми образцами (Уилкоксон-Манн-Уитни U). Это также АР теста Крускала-Уоллиса …

1
Тест суммы рангов Уилкоксона в R
У меня есть результаты того же теста, примененного к двум независимым образцам: x <- c(17, 12, 13, 16, 9, 19, 21, 12, 18, 17) y <- c(10, 6, 15, 9, 8, 11, 8, 16, 13, 7, 5, 14) И я хочу вычислить критерий суммы рангов Уилкоксона. Когда я вручную вычисляю …


1
В какой ситуации тест Уилкоксона со знаком будет предпочтительнее, чем критерий Стьюдента или Тест на знак?
После некоторого обсуждения (ниже) у меня теперь есть более четкая картина сфокусированного вопроса, так что здесь есть пересмотренный вопрос, хотя некоторые комментарии теперь могут показаться не связанными с первоначальным вопросом. Кажется, что t-тесты быстро сходятся для симметричных распределений , что тест со знаком ранга предполагает симметрию , и что для …

2
Требуются ли порядковые или интервальные данные для теста с ранговым знаком Вилкоксона?
Посмотрев на несколько онлайн-источников, я не могу получить прямой ответ. Может ли кто-нибудь уточнить для меня, достаточно ли порядковых данных для использования в WSRT, и если нет, является ли проверка знака подходящей альтернативой? Наконец, это относится к моему диссертационному проекту в университете, и поэтому, если в ответы могут быть включены …

1
Почему Anova () и drop1 () предоставили разные ответы для GLMM?
У меня есть GLMM формы: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Когда я использую drop1(model, test="Chi"), я получаю другие результаты, чем если бы я использовал Anova(model, type="III")из пакета автомобиля или summary(model). Последние два дают одинаковые ответы. Используя кучу сфабрикованных данных, я обнаружил, …
10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion 

4
Модель истории дискретного времени (выживания) в R
Я пытаюсь вписать модель с дискретным временем в R, но я не уверен, как это сделать. Я читал, что вы можете организовать зависимую переменную в разных строках, по одной для каждого временного наблюдения, и использовать glmфункцию со ссылкой logit или cloglog. В этом смысле, у меня есть три колонки: ID, …
10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.