Вопросы с тегом «vecm»

Меня смущает модель коррекции ошибок вектора ( VECM ). Техническая справка: VECM предлагает возможность применять векторную авторегрессионную модель ( VAR ) к интегрированным многомерным временным рядам. В учебниках они называют некоторые проблемы в применении VAR к интегрированным временным рядам, наиболее важной из которых является так называемая ложная регрессия (t-статистика очень …

30 time-series  forecasting  var  cointegration  vecm 

Я пытаюсь лучше понять метод Йохансена, поэтому разработал пример 3.1, приведенный в книге «Метод вероятностного вывода-коинтеграции-авторегрессии-эконометрики», в котором мы имеем три процесса: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} X2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3tX2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3t X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} X3t=ϵ4tX3t=ϵ4t X_{3t} = \epsilon_{4t} поэтому векторы коинтеграции должны быть [a, -1, 0] и [0, …

9 self-study  cointegration  vecm