Вопросы с тегом «brownian»

Пусть - стандартное броуновское движение. Пусть обозначает событие и пусть где обозначает функцию индикатора. Существует ли такое, что для для всех ? Я подозреваю, что ответ - да; Я пытался возиться с методом второго момента, но без особой пользы. Можно ли это показать методом второго момента? Или я должен попробовать …

18 probability  self-study  moments  distributions  brownian 

Я хотел бы смоделировать броуновский экскурсионный процесс (обусловленное броуновское движение всегда будет положительным при 0<t<10<t<10 \lt t \lt 1 до 000 при t=1t=1t=1 ). Поскольку броуновский экскурсионный процесс - это броуновский мост, который всегда должен быть положительным, я надеялся смоделировать движение броуновской экскурсии с использованием броуновского моста. В R я …

11 r  gaussian-process  brownian