Вопросы с тегом «bias»

Разница между ожидаемым значением оценщика параметра и истинным значением параметра. НЕ используйте этот тег для ссылки на [bias-term] / [bias-node] (то есть [intercept]).

2
Предположения наименьших квадратов
Предположим следующую линейную зависимость: , где - зависимая переменная, - одна независимая переменная, а - термин ошибки.Y i X i u iYi=β0+β1Xi+uiYi=β0+β1Xi+uiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_iYiYiY_iXiXiX_iuiuiu_i Согласно Stock & Watson (Введение в эконометрику; глава 4 ), третье предположение о наименьших квадратах состоит в том, что четвертые моменты …

2
Оценки дерева ВСЕГДА смещены?
Я делаю домашнюю работу по деревьям принятия решений, и один из вопросов, на которые я должен ответить, это «Почему оценки построены из предвзятых деревьев, и как мешки помогают уменьшить их дисперсию?». Теперь я знаю, что переоснащенные модели, как правило, имеют очень низкий уклон, потому что они пытаются уместить все точки …
9 cart  bias 

3
Что это за компромиссная дисперсия для коэффициентов регрессии и как ее получить?
В данной работе , ( байесовский вывод для Компоненты дисперсии , используя только Error Контрастов , Харвилл, 1974), автор утверждает ( у- Хβ)'ЧАС- 1( у- Хβ) = ( у- Хβ^)'ЧАС- 1( у- Хβ^) + ( β- β^)'( Х'ЧАС- 1Икс) ( β- β^)(Y-Иксβ)'ЧАС-1(Y-Иксβ)знак равно(Y-Иксβ^)'ЧАС-1(Y-Иксβ^)+(β-β^)'(Икс'ЧАС-1Икс)(β-β^)(y-X\beta)'H^{-1}(y-X\beta)=(y-X\hat\beta)'H^{-1}(y-X\hat\beta)+(\beta-\hat\beta)'(X'H^{-1}X)(\beta-\hat\beta) чтобы быть "хорошо известны отношения", для линейной …

2
Смещение оптимизма - оценки ошибки прогноза
В книге «Элементы статистического обучения» (доступно в формате PDF онлайн) обсуждается предвзятость (7.21, стр. 229). В нем говорится, что смещение оптимизма - это разница между ошибкой обучения и ошибкой в ​​выборке (ошибка наблюдается, если мы выбираем новые значения результатов в каждой из исходных точек обучения) (см. Ниже). Далее он заявляет, …

2
Модель пропорционального риска Кокса и не случайно выбранная выборка
Существуют ли методы для исправления смещения в модели пропорционального риска Кокса, вызванного неслучайно выбранной выборкой (что-то вроде коррекции Хекмана)? Справочная информация : Допустим, ситуация выглядит следующим образом: - В течение первых двух лет все клиенты принимаются. - После этих двух лет модель Cox PH строится. Модель прогнозирует, как долго клиенты …
9 bias  cox-model 
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.