2
Кто-нибудь когда-нибудь находил данные, где работают модели ARCH и GARCH?
Я аналитик в области финансов и страхования, и всякий раз, когда я пытаюсь соответствовать моделям волатильности, я получаю ужасные результаты: остатки часто нестационарны (в смысле единичного корня) и гетероскедастичны (поэтому модель не объясняет волатильность). Возможно, модели ARCH / GARCH работают с данными другого типа? Отредактировано 17/04/2015 15:07 для уточнения некоторых …