Есть ли эквивалент ARMA для ранговой корреляции?

Я смотрю на чрезвычайно нелинейные данные, для которых модели ARMA / ARIMA не работают хорошо. Тем не менее, я вижу некоторую автокорреляцию, и я подозреваю, что будут иметь лучшие результаты для нелинейной автокорреляции.

1 / существует ли эквивалент PACF для ранговой корреляции? (в R?)

2 / существует ли эквивалент модели ARMA для нелинейной / ранговой корреляции (в R?)

Отвечая на комментарий mpiktas, так как это ИМХО хороший ответ.

Обычный ответ на нелинейность в контексте моделей ARMA - это модели ARCH / GARCH. По первому вопросу, возможно, возможно построить PACF с использованием концепций ранговой корреляции, возможно, он будет сводиться к анализу независимых компонентов. Что касается второго ответа, вероятно, нет, но для этой асимптотической нормальности оценки квази максимального правдоподобия для многомерного причинного процесса по Барде и Винтенбергеру может представлять интерес, так как он включает в себя нелинейную спецификацию и ARMA является ее подклассом.