Позвольте мне ответить в обратном порядке:
2. Да. Если их MGF существуют, они будут такими же *.
смотрите здесь и здесь, например
Действительно, это следует из результата, который вы даете в посте, из которого он исходит если MGF однозначно ** определяет распределение, а два распределения имеют MGF и имеют одинаковое распределение, они должны иметь одинаковый MGF (в противном случае у вас был бы контрпример к «MGF однозначно определяют распределения»).
* для определенных значений «то же самое», из-за этой фразы «почти везде»
** « почти везде »
- Нет - поскольку существуют контрпримеры.
Кендалл и Стюарт перечисляют семейство непрерывного распространения (возможно, первоначально из-за Стилтьеса или кого-то из этого винтажа, но, насколько я помню, неясно, прошло несколько десятилетий), которые имеют идентичные последовательности моментов и, тем не менее, разные.
В книге Романо и Зигеля (Контрпримеры в вероятности и статистике) перечислены контрпримеры в разделах 3.14 и 3.15 (стр. 48-49). (На самом деле, глядя на них, я думаю, что оба они были в Кендалле и Стюарте.)
Романо Дж. П. и Сигел А. Ф. (1986).
Контрпримеры в вероятности и статистике.
Бока Ратон: Чепмен и Холл / CRC.
Для 3.15 они кредитуют Феллера, 1971, р227
Этот второй пример включает в себя семейство плотностей
е( x ; α ) = 124ехр( - х1 / 4) [ 1 - α грех( х1 / 4) ] ,х > 0 ;0 < α < 1
α
е
124ехр( - х1 / 4) - α 124ехр( - х1 / 4) грех( х1 / 4)
и затем показывает, что вторая часть вносит 0 в каждый момент, поэтому они все совпадают с моментами первой части.
α = 0α = 0,5
Возможно, еще лучше - взять гораздо больший диапазон и использовать четвертую корневую шкалу на оси x, чтобы синяя кривая была прямой, а зеленая - как кривая греха над и под ней, что-то вроде этого:
Шевеление выше и ниже синей кривой - большей или меньшей величины - оказывается, что все положительные целые моменты остаются неизменными.
X1,X2αX1−X2