Кросс-корреляционная значимость в R

13

Как определить, значимы ли корреляции при разных лагах, полученные из взаимной корреляции (функция ccf) двух временных рядов?

r statistical-significance cross-correlation

1

Посмотрите на мой вопрос здесь: stats.stackexchange.com/questions/1881/...

— Nico

Здравствуй. У меня есть один вопрос. Как я могу проверить значимость коэффициента корреляции? У меня есть два временных ряда, и я хочу проверить, являются ли они взаимной корреляцией. я должен сделать предварительное отбеливание двух серий, прежде чем приступить к работе ccf, или есть простой способ?

— user4823

18

$1/n$ $n$ $\pm 2/\sqrt{n}$

Эти критические значения отображаются автоматически в R с использованием ccf(x,y).

— Роб Хиндман
источник

5

Коэффициент взаимной корреляции не измеряет зависимость между временными рядами. Надлежащим инструментом для этого является функция когерентности. Например, см. Bendat и Piersol, 2010.

— Виктор
источник

Вы имеете в виду Bendat and Piersol, 2000. Отношения с одним входом / выходом. Я не смог найти ни одной статьи от этих авторов в 2010 году.

— Развлекайся