Недавно я приступил к подгонке регрессионно-смешанных моделей в байесовской структуре, используя алгоритм MCMC (функция MCMCglmm в R на самом деле).
Я полагаю, что я понял, как диагностировать сходимость процесса оценки (след, график Гьюке, автокорреляция, апостериорное распределение ...).
Одна из вещей, которая поражает меня в байесовской структуре, - это то, что много усилий, по-видимому, посвящено этой диагностике, в то время как очень мало, похоже, делается с точки зрения проверки остатков подобранной модели. Например, в MCMCglmm функция residual.mcmc () существует, но на самом деле еще не реализована (т. Е. Возвраты: «остатки, еще не реализованные для объектов MCMCglmm»; та же история для Предиката.mcmc ()). Похоже, что этого не хватает и в других пакетах, и в целом мало что обсуждается в литературе, которую я нашел (кроме DIC, который также довольно активно обсуждается).
Может ли кто-нибудь указать мне некоторые полезные ссылки, и в идеале код R, с которым я мог бы поиграть или изменить?
Большое спасибо.