Альтернатива блокированию начальной загрузки для многомерных временных рядов

В настоящее время я использую следующий процесс для загрузки многомерного временного ряда в R:

Определить размеры блоков - запустить функцию b.starв npпакете, которая создает размер блока для каждой серии
Выберите максимальный размер блока
Запустить tsbootна любой серии, используя выбранный размер блока
Используйте индекс из выходных данных начальной загрузки для восстановления многомерных временных рядов

Кто-то предложил использовать пакет meboot в качестве альтернативы начальной загрузке блока, но поскольку я не использую весь набор данных для выбора размера блока, я не уверен, как сохранить корреляции между рядами, если бы я использовал индекс, созданный при запуске mebootна одна серия. Если у кого-то есть опыт работы с meboot в многомерной среде, я был бы очень признателен за советы по этому процессу.

r time-series multivariate-analysis bootstrap

— ProbablePattern
источник

Во-первых, я очень рекомендую максимальную загрузку энтропии (meboot). Я отказался от блочной загрузки в пользу meboot, и я был очень доволен результатами. Алгоритм не использует блокировку в любом случае, он не требует стационарности, и все же он включает в себя корреляционную структуру данных. Это круто.

Во-вторых, хотя я признаюсь, что я никогда не делал многомерную загрузку с использованием meboot, я полагаю, что вы можете преобразовать данные временных рядов в данные панели и использовать функцию meboot.pdata.frame для выполнения по существу многомерной начальной загрузки.

— pteetor
источник

Я думаю, что функция meboot.pdata.frame.

— ProbablePattern

Хлоп! Спасибо, PP. Да, я неправильно написал функцию, и правильное имя - meboot.pdata.frame. Извини насчет этого.

— pteetor

Я наткнулся на эту тему и заинтересовался загрузкой ME. Немного поиграв с ним, я обнаружил, что он довольно близко копирует временные ряды - не так много вариаций в начальной загрузке DGP. Копаясь дальше, я нашел следующую статью Дэвидсона, в которой содержится критика начальной загрузки ME: www.monticini.eu/wp/rdavidson.pdf. Не уверен, было ли какое-либо опровержение этого, но учитывая мои собственные результаты моделирования, я не решался бы использовать его.

— generic_user

@generic_user Спасибо за эту ссылку! Я читаю это с большим интересом. Я также отметил отсутствие изменчивости в репликах начальной загрузки при определенных обстоятельствах. Я еще не уверен, что, как следствие, загрузчик ME никогда не будет действительным. Но бумага отрезвляет. Требуется дополнительное расследование.

— pteetor