1
PACF ручной расчет
Я пытаюсь повторить расчет, который SAS и SPSS делают для функции частичной автокорреляции (PACF). В SAS производится через Proc Arima. Значения PACF - это коэффициенты авторегрессии интересующего ряда по запаздывающим значениям ряда. Моя переменная интереса - продажи, поэтому я вычисляю lag1, lag2 ... lag12 и запускаю следующую регрессию OLS: Yt=a0+a1Yt−1+a2Yt−2+a3Yt−3+…+a12Yt−12.Yt=a0+a1Yt−1+a2Yt−2+a3Yt−3+…+a12Yt−12.Y_t=a_0+a_1Y_{t-1}+a_2Y_{t-2}+a_3Y_{t-3}+\ldots+a_{12}Y_{t-12}. …