Хорошее введение во временные ряды (с R)


15

В настоящее время я собираю данные для эксперимента по психосоциальным характеристикам, связанным с переживанием боли. Как часть этого, я собираю измерения GSR и BP в электронном виде от моих участников, наряду с различными самоотчётами и скрытыми измерениями. У меня психологический фон, и я чувствую себя комфортно с факторным анализом, линейными моделями и экспериментальным анализом.

Мой вопрос: какие хорошие (желательно бесплатные) ресурсы доступны для изучения анализа временных рядов. Я абсолютно новичок, когда дело доходит до этой области, поэтому любая помощь будет принята с благодарностью. У меня есть некоторые пилотные данные для практики, но я хотел бы, чтобы мой план анализа был детально проработан до того, как я закончу собирать данные.

Если бы приведенные ссылки были также связаны с R, это было бы замечательно.

Отредактировано: изменить грамматику и добавить «самоотчет и неявные меры»

Ответы:


23

Это очень большая тема, и есть много хороших книг, которые ее освещают. Они оба хороши, но Крайер мой любимый из двух:

  1. Крайер. « Анализ временных рядов: с приложениями в R » - это классическая тема, обновленная для включения кода R.
  2. Шамуэй и Стоффер. « Анализ временных рядов и его приложения: с примерами R ».

Хорошим бесплатным ресурсом является электронная книга Zoonekynd, особенно раздел временных рядов .

Моим первым предложением увидеть пакеты R была бы бесплатная электронная книга "Обсуждение объектов временного ряда для R в финансах" от Rmetrics. Он дает множество примеров, сравнивающих различные пакеты временных рядов, и обсуждает некоторые соображения, но не дает никакой теории.

Эрик Zivot - х «Моделирование финансовых временных рядов с S-PLUS» и Ruey Tsay в « Анализ финансовых временных рядов » (в пакете АСП на CRAN) направлены и финансовые временные ряды , но и обеспечивают хорошие общие ссылки. Я настоятельно рекомендую заглянуть на домашнюю страницу Ruey Tsay, поскольку она охватывает все эти темы и предоставляет необходимый код R. В частности, обратите внимание на курсы «Анализ финансовых временных рядов» и «Анализ многомерных временных рядов» .


1
Спасибо, особенно за ссылку Zoonekynd, я обнаружил, что раньше, но не смог вернуться к нему.
richiemorrisroe

Я никогда раньше не видел Zoonekynd, это здорово!
Саймон Хейворд,

6

Анализ временных рядов и его применение: с примерами R Роберта Х. Шамвея и Дэвида С. Стоффера было бы отличным ресурсом по этой теме, но вы можете найти много полезных записей в блоге (например, мой любимый: learnr ) и учебных пособий ( например, со связанной домашней страницы ) также в свободном доступе в Интернете.

На домашней странице Дэвида Стоффера (ссылка выше) вы можете найти примеры наборов данных, использованных в главах книги, а также в других изданиях первого и второго изданий, в которых также приведены примеры глав.


Спасибо за ссылки, один из них на этот PDF выглядит особенно полезным cran.r-project.org/doc/contrib/Farnsworth-EconometricsInR.pdf Не уверен, как я это пропустил.
richiemorrisroe

Я не думаю, что в блоге LearnR есть ссылки на временные ряды ...
Шейн

Я искал его для временных рядов и получил кое-что о ggplot2. Полезно, но не совсем с тем, что я искал.
richiemorrisroe

1

Очень поздно ответ от меня, но я нашел , что вводные временные ряды с R от Cowpertwaite и Metcalfe действительно полезны для перехода от анализа уровня BSc к материалам уровня MSc и профессиональной работе. Да, это немного основа, но есть хорошие объяснения и примеры и некоторый полезный код.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Я должен добавить, что я также нашел Крайер и Чан очень полезными в соответствии с первым ответом.

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.