Недавно я искал способы повторной выборки временных рядов таким образом, чтобы
- Приблизительно сохраняйте автокорреляцию длительных процессов памяти.
- Сохраните область наблюдений (например, пересчитанный временной ряд целых чисел все еще является временным рядом целых чисел).
- Может влиять только на некоторые весы, если требуется.
Я придумал следующую схему перестановок для временного ряда длиной :
- Бин временных рядов парами последовательных наблюдений (есть таких бинов). Флип каждый из них ( т.е. индекс от к ) независимо друг от друга с вероятностью 1 / 2 .
1:2
2:1
- Бен полученного временный ряда последовательных наблюдений (Тр является 2 Н - 2 таких бункера). Обратный каждый из них ( т.е. индекс от к ) independelty с вероятностью 1 / 2 .
1:2:3:4
4:3:2:1
- Повторите процедуру с бункеров размером , 16 , ..., 2 Н - 1 всегда задним ходом бункеров с вероятностью 1 / 2 .
Этот дизайн был чисто эмпирическим, и я ищу работу, которая уже была бы опубликована по этому виду перестановок. Я также открыт для предложений для других перестановок или схем повторной выборки.
4:3:2:1