Ответы:
Поскольку является скаляром,
Здесь мы использовали, что след продукта инвариантен относительно циклических перестановок факторов, и что след является линейным оператором, поэтому коммутирует с ожиданием. Разница гораздо сложнее вычисления, которые также нужны более высокие моменты . Этот расчет можно найти в Seber: «Анализ линейной регрессии» (Wiley)