Двумерный Колмогоров-Смирнов

13

Я хотел бы провести несколько двумерных тестов Колмогорова-Смиронова, чтобы определить, соответствует ли двумерное распределение эталонной.

Есть ли какой-нибудь пакет или приложение, которое я мог бы использовать относительно простым способом? Или есть другой алгоритм, который предпочтительнее? У меня есть только базовые статистические знания.

kolmogorov-smirnov

— Мануэль Дж Гомес
источник

Возможно, я чего-то упускаю, но я думаю, что критерий Колмогорова – Смирнова применим к одномерным распределениям. Если вас интересует одно из расширений предложения (их несколько, поскольку нет естественного расширения для многомерного случая), укажите, какое из них.

1

sup | K (t) |

$\sup |K(t)|$

K

$K$

6

Двумерное расширение критерия Колмогорова-Смирнова было описано Жюстелем, Пеной и Замаром в « Многофакторном критерии пригодности по Комогорову-Смирнову» . Комментарии @ Procrastinator предполагают, что могут быть и другие подобные предложения.

Тем не менее, я не видел пакет с простой реализацией.

В зависимости от того, что вы хотите сделать, kde.test () в пакете ks Tarn Duong для R может быть более полезным.

— Питер Эллис
источник

6

Реализация Python

Я написал реализацию Python, используя Numpy. Вы можете найти код здесь , вы можете найти больше информации в строке документации в коде.

А вот еще один (не мной). Этот блокнот предоставляет реализацию Python для 2D теста KS с 2 примерами. .pyФайл можно скачать здесь . Код кажется прямым переводом Cкода, эффективность может быть проблемой, если размер выборки велик.

Однако перед использованием лучше проверить коды (независимо от того, какой именно) с оригиналами документов / книг. Реализации 2d KS на Python проверяются гораздо реже, чем в R.

Больше информации

Алгоритм впервые разработан в двух статьях (как я вижу)

Хорошее введение и Cреализацию можно найти в

Press, WH et al. 1992, Численные рецепты в C , раздел 14.7, p645.

Вы можете найти C++/Fortranреализацию в других версиях книги.

Вот пост, озаглавленный « Осторожно, тест Колмогорова-Смирнова» также связан с темой, вы можете захотеть взглянуть. Рекомендуется использовать метод повторной выборки для оценки значения p с заданным расстоянием KS.

— Syrtis Major
источник

1

Вы можете найти этот код Matlab полезным.

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38617-two-dimensional-2d-paired-kolmogorov-smirnov-test

— Рой Малка
источник

2

Добро пожаловать на этот сайт! Не могли бы вы дать краткое описание ресурсов, доступных на этой странице?

— ЧЛ